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MCMC算法在数值模拟中的应用
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作者 党红 陈艳娇 李建丽 《统计与管理》 2024年第10期4-13,共10页
MCMC算法是一种基于随机采样的统计计算方法,通过构建马尔可夫链,从而实现对复杂系统的抽样和模拟文章基于蒙特卡洛马尔可夫链的相关原理,重点分析蒙特卡洛马尔可夫链在数值模拟中的应用首先,介绍了MCMC算法及相关算法的原理,包括蒙特... MCMC算法是一种基于随机采样的统计计算方法,通过构建马尔可夫链,从而实现对复杂系统的抽样和模拟文章基于蒙特卡洛马尔可夫链的相关原理,重点分析蒙特卡洛马尔可夫链在数值模拟中的应用首先,介绍了MCMC算法及相关算法的原理,包括蒙特卡洛方法的原理和三种常用的采样方法—直接采样、接受拒绝采样和重要性采样、马尔可夫链的原理和平稳状态、MCMC算法的原理及两种经典的采样算法—Metropolis Hastings算法和Gibbs采样;其次,着重研究MCMC算法的应用,包括蒙特卡洛方法在拟合参数、求解不规则面积以及接受拒绝采样的应用,马尔可夫链在租车还车问题中的应用以及使用MCMC算法估计回归系数的应用;最后,文章指出MCMC算法的改进方向,促进MCMC算法更广泛的应用。 展开更多
关键词 数值模拟 蒙特卡洛方法 马尔可夫链 mcmc算法
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基于MCMC算法的粗集料粒径分布推断研究
2
作者 童欣 陆艺 +1 位作者 李静伟 范伟军 《计量学报》 CSCD 北大核心 2024年第9期1273-1280,共8页
运用机器视觉对振动盘掉落的粗集料进行数据采集,得到了动态集料的‘伪三维’图像。针对图像信息不能准确表达集料真实三维情况,引入贝叶斯统计推断的思想对集料进行粒径分布的推断,选取等效Feret短径作为图像特征,由于集料在大粒径情... 运用机器视觉对振动盘掉落的粗集料进行数据采集,得到了动态集料的‘伪三维’图像。针对图像信息不能准确表达集料真实三维情况,引入贝叶斯统计推断的思想对集料进行粒径分布的推断,选取等效Feret短径作为图像特征,由于集料在大粒径情况下其Feret短径与实际粒径误差较大,故增加了等效椭圆短径作为第二特征。为获得准确的后验分布和高效的工程计算能力,采用了MCMC算法,解决了传统贝叶斯统计推断在高维计算不足的问题,从而得到了集料粒径分布的后验分布。实验结果表明:该方法的针对合格集料的粒径分布测量误差保持在±2.5%以内,不合格集料误差保持在±3.5%以内。 展开更多
关键词 几何量计量 粗集料 粒径分布 视觉跟踪 贝叶斯推断 mcmc算法 级配检测
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基于FBG增敏传感技术与WT-MCMC算法的护栏冲击检测技术
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作者 胡东涛 张占荣 +3 位作者 徐海波 汪晶 智浩 吴立 《安全与环境工程》 CAS CSCD 北大核心 2024年第6期83-90,共8页
为实现事故多发点碰撞事故的主动预警,及时启动应急报警救援系统,提高公路的安全防护水平,搭建了护栏监测试验平台,选用一种增敏型光纤光栅应力传感器对碰撞冲击力进行监测;同时针对监测数据外部噪声干扰现象,结合小波变化(WT)原理,采用... 为实现事故多发点碰撞事故的主动预警,及时启动应急报警救援系统,提高公路的安全防护水平,搭建了护栏监测试验平台,选用一种增敏型光纤光栅应力传感器对碰撞冲击力进行监测;同时针对监测数据外部噪声干扰现象,结合小波变化(WT)原理,采用sym6小波基进行10层分解对冲击信号进行降噪处理;最后根据应力传播呈现正态分布规律的特点,构建了传感器冲击力响应值与冲击力大小和冲击力位置的二元高斯函数,并采用马尔科夫链-蒙特卡洛(MCMC)算法对目标函数进行采样,反演二元高斯函数参数,得到基于监测数据的传感器冲击力响应值与冲击力大小和位置的分布函数。结果表明:增敏型光纤光栅传感器对冲击力的监测值与施加冲击力之间的误差可控制在5%以内,能够满足工程监测的要求;根据试验施加的冲击力大小和位置反演的二元高斯函数冲击力计算结果与传感器冲击力监测结果之间的误差在2%以内,表明反演的二元高斯函数能够实现护栏冲击力大小监测和精准定位。 展开更多
关键词 交通安全 光纤光栅(FBG) 小波降噪 mcmc算法 护栏冲击检测
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贝叶斯框架下利用GPS数据反演震源参数的一种改进MCMC算法
4
作者 王乐洋 席灿 《地球物理学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2024年第9期3367-3385,共19页
随着机器软硬件设施的飞速发展,贝叶斯算法在各个领域得到了广泛应用.在贝叶斯的框架下,以采样方式的MCMC方法去求解震源参数问题时,马尔科夫链的收敛对于得到合理正确的震源参数至关重要.基于此,本文在已有研究的基础上,改进了MCMC方... 随着机器软硬件设施的飞速发展,贝叶斯算法在各个领域得到了广泛应用.在贝叶斯的框架下,以采样方式的MCMC方法去求解震源参数问题时,马尔科夫链的收敛对于得到合理正确的震源参数至关重要.基于此,本文在已有研究的基础上,改进了MCMC方法的随机步长生成方式,使其随机步长整体符合正态分布;并考虑到初值对马尔科夫链的收敛至关重要,提出以非线性启发式搜索算法结合贝叶斯框架下的MCMC算法共同反演地震震源参数.论文以MPSO算法提供初值,以一组随机生成的值作为对照,针对美浓地震,以GPS位移数据验证了改进MCMC算法在收敛速度上优于原始算法,置信区间更为合理;同时验证了以MPSO为贝叶斯算法提供初值的情况下,不仅克服了启发式搜索算法的不稳定性,且改进算法收敛速度更快.为了验证改进算法能大大缩减采样所需要的次数,拓展本文改进算法在不同类型地震中的应用,本文将改进算法以10万次采样反演了博德鲁姆-科斯MW6.6倾滑型地震震源参数.反演结果支持博德鲁姆-科斯地震断层为北向倾斜断层,形变场拟合东西方向(EW)均方根误差为1.43 mm,南北方向(SN)均方根误差为3.23 mm,垂直方向均方根误差为9.69 mm,优于大部分同类型已有文献. 展开更多
关键词 贝叶斯框架 mcmc算法 震源参数反演 美浓地震 博德鲁姆-科斯地震
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基于优化MCMC算法的地震弹性阻抗反演方法 被引量:2
5
作者 赵晨 郭淑文 +5 位作者 金凤鸣 韩国猛 于超 邢兴 国春香 周淑慧 《矿产与地质》 2023年第3期587-596,共10页
以地震反演为核心的地震物探技术能够有效利用地震数据实现地下储层参数的有效预测,为油气勘探提供必要的参数支撑。弹性阻抗反演采用叠前角度部分叠加道集,不仅可以较好地反映地层岩性和流体特征,且具有较强的抗噪能力。而马尔可夫链... 以地震反演为核心的地震物探技术能够有效利用地震数据实现地下储层参数的有效预测,为油气勘探提供必要的参数支撑。弹性阻抗反演采用叠前角度部分叠加道集,不仅可以较好地反映地层岩性和流体特征,且具有较强的抗噪能力。而马尔可夫链蒙特卡洛(MCMC)算法是一种常见的随机反演方法,可以得到可靠的参数估计和反演结果的不确定性信息,对于地下优质薄储层的识别具有一定的优势。但当参数空间较为复杂时,MCMC算法常常不能进行充分搜索,且收敛速度较慢。针对该问题,本文提出了一种调节算法接受概率的方法,提高了MCMC算法的计算效率和稳定性,并将其应用于弹性阻抗反演。模型测试结果与实际数据应用结果表明了该反演方法的可靠性,且与确定性反演相比具有较高的分辨率。 展开更多
关键词 地震随机反演 弹性阻抗反演 mcmc算法 优化mcmc算法
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基于MCMC算法AR-GARCH模型中国出口集装箱运价指数波动性研究 被引量:8
6
作者 王思远 余思勤 潘静静 《交通运输系统工程与信息》 EI CSCD 北大核心 2016年第3期28-34,共7页
我国是集装箱货物进出口大国,集装箱班轮运价的剧烈波动使货主和班轮公司面临巨大的风险.为研究我国出口集装箱运价波动风险,对中国出口集装箱运价指数(China Containerized Freight Index,CCFI)建立基于Griddy-Gibbs抽样MCMC算法的贝叶... 我国是集装箱货物进出口大国,集装箱班轮运价的剧烈波动使货主和班轮公司面临巨大的风险.为研究我国出口集装箱运价波动风险,对中国出口集装箱运价指数(China Containerized Freight Index,CCFI)建立基于Griddy-Gibbs抽样MCMC算法的贝叶斯AR-GARCH模型.针对1998年4月至2013年12月的CCFI总指数的去均值周收益率数据,建立残差基于正态分布和T分布的AR-GARCH模型,运用Win Bugs软件和MH算法进行贝叶斯参数估计,发现AR(3)-GARCH(1,1)模型拟合效果最好;参数估计结果表明,波动具有较强的持续性,不存在'风险溢价'和'杠杆效应'.经对比,发现AR-GARCH-T模型拟合效果更好;对比ML方法,发现MCMC算法估计结果的样本内拟合优度较差,而样本外预测能力较强. 展开更多
关键词 水路运输 波动持续性 AR-GARCH模型 CCFI mcmc算法
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基于MCMC算法贝叶斯网络的学习 被引量:6
7
作者 史会峰 谷根代 姜波 《华北电力大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2004年第4期109-112,共4页
对于给定的阈值,通过计算变量之间的互信息,设计了一种构造贝叶斯网络结构的方法。改进了关于图模结构学习中常见的 MCMC 算法。将这种方法构造的贝叶斯网络作为马尔可夫链初始状态的网络结构,利用改进后的 MCMC 算法,构造一个关于贝叶... 对于给定的阈值,通过计算变量之间的互信息,设计了一种构造贝叶斯网络结构的方法。改进了关于图模结构学习中常见的 MCMC 算法。将这种方法构造的贝叶斯网络作为马尔可夫链初始状态的网络结构,利用改进后的 MCMC 算法,构造一个关于贝叶斯网络结构的马尔可夫链。迭代给定次数后,得到关于变量组的贝叶斯网络结构。实验结果表明:改进前和改进后的两种方法得到的贝叶斯网络结构基本一致,网络结构的接受率也相近。 展开更多
关键词 贝叶斯网络 mcmc算法 学习方法 随机变量
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改进的MCMC算法—DSY算法及其在估计IRT模型参数中的应用 被引量:4
8
作者 杜文久 孙胜亮 原坤 《心理科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2013年第3期734-738,共5页
本文首先简要的阐述了MCMC算法的思想及在IRT参数估计中的操作过程;其次,针对该算法存在的一些问题,提出相应的改进建议;然后,分别运用传统的和改进的MCMC算法进行模拟数据分析和比较,结果显示新的方法表现更好;最后总结新方法的优点所... 本文首先简要的阐述了MCMC算法的思想及在IRT参数估计中的操作过程;其次,针对该算法存在的一些问题,提出相应的改进建议;然后,分别运用传统的和改进的MCMC算法进行模拟数据分析和比较,结果显示新的方法表现更好;最后总结新方法的优点所在,并指出下一步的研究方向。 展开更多
关键词 项目反应理论 mcmc算法 DSY算法 参数估计 平稳分布
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基于MCMC算法的中国农产品期货市场波动性研究 被引量:4
9
作者 沈悦 张澄 《西北农林科技大学学报(社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2016年第6期114-120,共7页
以黄大豆1号期货结算价在2006年1月4日至2016年8月2日期间的日度数据为样本,通过运用MCMC算法估计SV模型,实证考察了中国农产品期货市场的波动性,充分证实我国农产品期货价格波动的聚集性、时变性和持续性。并结合小波多分辨率分析的方... 以黄大豆1号期货结算价在2006年1月4日至2016年8月2日期间的日度数据为样本,通过运用MCMC算法估计SV模型,实证考察了中国农产品期货市场的波动性,充分证实我国农产品期货价格波动的聚集性、时变性和持续性。并结合小波多分辨率分析的方法对收益率的波动成分进行分解,刻画出我国农产品期货收益率序列的波动成分在不同分解尺度上的动态特征,解释了我国农产品期货收益率的短期波动及长期趋势,并发现我国农产品期货市场对国际市场的依赖性较强,对极端事件的冲击也十分敏感。据此,指出在研究我国农产品期货市场波动性特征的同时,也要时刻警惕我国农产品期货市场与其他市场之间的波动溢出效应,及时调整投资策略,加强金融监管。 展开更多
关键词 农产品期货 波动性 SV模型 mcmc算法 多分辨率分析
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不同建议分布MCMC算法在地下水污染源反演识别中的对比研究 被引量:5
10
作者 李雪利 罗建男 刘勇 《中国环境科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第4期1646-1654,共9页
为了探究正态分布、均匀分布和随机游走三种不同建议分布的MCMC算法对地下水污染源反演识别结果的影响,并遴选出最优的建议分布.本文根据假想案例建立了污染质运移模拟模型及基于Kriging方法的替代模型,并建立了基于正态分布、均匀分布... 为了探究正态分布、均匀分布和随机游走三种不同建议分布的MCMC算法对地下水污染源反演识别结果的影响,并遴选出最优的建议分布.本文根据假想案例建立了污染质运移模拟模型及基于Kriging方法的替代模型,并建立了基于正态分布、均匀分布和随机游走三种建议分布的MCMC算法以反演识别地下水污染源的释放历史.结果表明,针对本文算例,以均匀分布为建议分布的MCMC算法具有反演精度高、稳定性好、收敛速度快等优点,最为适合作为本研究案例的建议分布进行地下水污染源反演识别研究. 展开更多
关键词 地下水污染源识别 贝叶斯理论 mcmc算法 建议分布
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并行MCMC算法的SAR影像分割 被引量:1
11
作者 刘宏波 李玉 +1 位作者 林文杰 赵泉华 《信号处理》 CSCD 北大核心 2016年第8期998-1006,共9页
MCMC(Markov Chain Monte Carlo,MCMC)方法采用顺序改变表征像素类属性的标号变量值会导致算法运算时间长、收敛速度慢等问题。为此,本文提出并行化改变像素标号值的MCMC方案,在贝叶斯推理框架下,依据高斯分布及MRF(Markov Random Field... MCMC(Markov Chain Monte Carlo,MCMC)方法采用顺序改变表征像素类属性的标号变量值会导致算法运算时间长、收敛速度慢等问题。为此,本文提出并行化改变像素标号值的MCMC方案,在贝叶斯推理框架下,依据高斯分布及MRF(Markov Random Field,MRF)模型建立SAR(Synthetic Aperture Radar,SAR)影像分割模型,设计实现基于多线程的并行采样方案;为了解决MRF标号场中邻域像素标号相关性问题,提出独立的像素并行采样的准则;同时,限制并行线程的数量,以保证采样的随机性。运用传统的串行算法和提出的并行算法对模拟和真实SAR影像进行影像分割实验;定性和定量的时间和精度评价结果表明:该方案在不影响分割精度的前提下大幅缩短影像分割时间,提高了效率。 展开更多
关键词 并行化 SAR影像 mcmc算法 影像分割 多线程
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带ARMA(1,1)条件异方差相关的随机波动模型的MCMC算法 被引量:2
12
作者 邱崇洋 刘继春 陈永娟 《数学研究》 CSCD 2006年第4期414-421,共8页
我们首先提出了一个带ARMA(1,1)条件异方差相关的随机波动模型,它是基本的随机波动模型的一个自然的推广.进一步,对于这一新模型,我们给出了一个马尔可夫链蒙特卡罗(M CM C)算法.最后,利用该模型的模拟数据,展示了M CM C算法在这种模型... 我们首先提出了一个带ARMA(1,1)条件异方差相关的随机波动模型,它是基本的随机波动模型的一个自然的推广.进一步,对于这一新模型,我们给出了一个马尔可夫链蒙特卡罗(M CM C)算法.最后,利用该模型的模拟数据,展示了M CM C算法在这种模型中的应用. 展开更多
关键词 ARMA(1 1)条件异方差 随机波动模型 mcmc算法
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基于MCMC算法的多元线性回归变点模型的贝叶斯估计 被引量:6
13
作者 刘贞 周菊玲 董翠玲 《河南科学》 2020年第8期1210-1214,共5页
基于MCMC算法,研究了多元线性回归系数变点模型的贝叶斯估计问题.首先由所有参数的联合后验分布得到各参数的满条件后验分布,再利用Gibbs抽样和MH算法相结合的MCMC算法对满条件分布抽取样本,最后得到变点位置及其他参数的贝叶斯估计.随... 基于MCMC算法,研究了多元线性回归系数变点模型的贝叶斯估计问题.首先由所有参数的联合后验分布得到各参数的满条件后验分布,再利用Gibbs抽样和MH算法相结合的MCMC算法对满条件分布抽取样本,最后得到变点位置及其他参数的贝叶斯估计.随机模拟结果显示用该方法估计各参数的效果较好. 展开更多
关键词 多元线性回归 mcmc算法 满条件分布 贝叶斯估计
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MCMC算法在多维混合数据参数识别中的应用 被引量:4
14
作者 石凯 李杰 刘洪江 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2021年第13期24-27,共4页
混合数据参数识别问题的研究一直备受关注,由于混合类型和混合权重无法直接观测,因此其实质是含有隐变量的不完全数据或者缺失数据。处理此类数据的难点在于参数的估计和识别,尤其是多维取值空间,会面临待估参数多、似然函数复杂等情况... 混合数据参数识别问题的研究一直备受关注,由于混合类型和混合权重无法直接观测,因此其实质是含有隐变量的不完全数据或者缺失数据。处理此类数据的难点在于参数的估计和识别,尤其是多维取值空间,会面临待估参数多、似然函数复杂等情况。文章给出了多维高斯分布假设下MCMC算法具体实施流程,并通过一个计算机模拟的三类别二维混合数据进行了实证研究,结果显示:MCMC算法达到了高度精确的区分效果,参数的样本估计值接近模拟生成的真值,能够为混合数据参数估计问题提供有效解决途径。 展开更多
关键词 mcmc算法 多维混合数据 贝叶斯统计 GIBBS抽样
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基于Kriging模型和改进MCMC算法的随机有限元模型修正 被引量:1
15
作者 张雪萍 彭珍瑞 张亚峰 《计算力学学报》 CAS CSCD 北大核心 2021年第6期712-721,共10页
针对待修正参数维数较高时,标准马尔可夫链蒙特卡罗MCMC(Markov Chain Monte Carlo)算法不易收敛、拒绝率高的问题,提出了基于Kriging模型和在MCMC中融合花朵授粉算法的修正方法。首先,以待修正参数作为输入,以应变模态作为输出,建立Kri... 针对待修正参数维数较高时,标准马尔可夫链蒙特卡罗MCMC(Markov Chain Monte Carlo)算法不易收敛、拒绝率高的问题,提出了基于Kriging模型和在MCMC中融合花朵授粉算法的修正方法。首先,以待修正参数作为输入,以应变模态作为输出,建立Kriging模型,通过蝙蝠算法确定Kriging模型的相关系数;然后,采用最大熵的贝叶斯方法估计参数的后验概率密度函数,将花朵授粉算法融入MH(Metropolis-Hasting)抽样算法,提高局部寻优和全局寻优能力;最后,通过三自由度弹簧-质量系统和三维桁架结构的数值算例验证所提模型修正方法,修正后参数相对误差均低于0.86%。结果表明,所提方法修正后较高维参数的马尔可夫链能够快速收敛且样本接受率也有所提高,该方法也对随机噪声具有一定的鲁棒性。 展开更多
关键词 模型修正 贝叶斯估计 mcmc算法 花朵授粉算法 KRIGING模型
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一种基于改进MCMC算法的模型修正方法 被引量:8
16
作者 彭珍瑞 郑捷 +1 位作者 白钰 殷红 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2020年第4期236-245,共10页
标准马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)算法不易收敛、拒绝率高,使其应用受到限制。在贝叶斯方法中引入最大熵值法来估计参数的后验概率密度函数最大值,进而将布谷鸟算法中新鸟巢更新的思想融入Metropolis-Hasting(MH)抽样算法得到改进的MH抽样... 标准马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)算法不易收敛、拒绝率高,使其应用受到限制。在贝叶斯方法中引入最大熵值法来估计参数的后验概率密度函数最大值,进而将布谷鸟算法中新鸟巢更新的思想融入Metropolis-Hasting(MH)抽样算法得到改进的MH抽样算法,同时使用支持向量机(SVM)建立待修正参数与有限元模型输出之间的代理模型,以提高模型修正的计算效率。分别使用三自由度线性系统和平面桁架模型来验证本文方法的有效性,结果表明:修正后样本的马尔可夫链混合性能好,停滞概率低,修正后参数相对误差均小于2%。 展开更多
关键词 模型修正 贝叶斯估计 支持向量机(SVM) 马尔可夫链蒙特卡罗(mcmc)算法 布谷鸟算法
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基于金融随机波动模型的快速MCMC算法研究 被引量:1
17
作者 许健森 李城恩 施建华 《闽南师范大学学报(自然科学版)》 2020年第1期99-106,共8页
为了更快更准确地使用MCMC算法估计SV模型的未知参数,结合现有的MMP算法以及有限正态混合近似算法,提出了一种快速的MCMC算法(FMCMC),通过随机模拟实验,验证表明FMCMC比其他的MCMC方法更优更快.最后选取我国沪深股市收益率数据进行了应... 为了更快更准确地使用MCMC算法估计SV模型的未知参数,结合现有的MMP算法以及有限正态混合近似算法,提出了一种快速的MCMC算法(FMCMC),通过随机模拟实验,验证表明FMCMC比其他的MCMC方法更优更快.最后选取我国沪深股市收益率数据进行了应用研究,发现了沪深300股市具有较强的波动持续性以及波动幅度较小等现象,也证实了FMCMC算法的有效性以及准确性. 展开更多
关键词 mcmc算法 随机波动模型 贝叶斯估计 Cholesky因子算法
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基于MCMC算法的天然气管道泄漏检测方法 被引量:1
18
作者 赵锦鹏 周文静 +2 位作者 白云龙 张永海 魏进家 《油气储运》 CAS 北大核心 2024年第1期49-56,共8页
【目的】在“双碳”战略目标下,中国天然气消费需求正快速增长,但天然气具有易燃易爆性,一旦天然气管道发生泄漏事故,易造成人员伤亡、环境污染以及经济损失等,天然气管道泄漏检测的研究显得尤为重要。【方法】以高斯烟羽模型与加装甲... 【目的】在“双碳”战略目标下,中国天然气消费需求正快速增长,但天然气具有易燃易爆性,一旦天然气管道发生泄漏事故,易造成人员伤亡、环境污染以及经济损失等,天然气管道泄漏检测的研究显得尤为重要。【方法】以高斯烟羽模型与加装甲烷浓度传感器的无人机为基础,采用基于贝叶斯推理的马尔科夫链蒙特卡洛(Markov Chain Monte Carlo,MCMC)法获取天然气管道泄漏源的泄漏位置、泄漏速率;采用基于概率统计的气体源强反算方法,计算概率最高的泄漏参数区间。利用设置的天然气架空管道连续泄漏事故场景进行气体泄漏模拟,验证MCMC算法确定天然气管道泄漏源的有效性。【结果】MCMC算法通过计算得到天然气管道泄漏位置和泄漏速率,总误差的增大使得MCMC算法的成功率降低,但数据清洗会增强算法误差适应性,未经过数据处理的算法成功率则逐渐降低,而经过数据清洗的算法成功率超过90%;将危险气体源强反算的思想应用于天然气管道泄漏检测中,有助于更加准确地获得管道泄漏位置与泄漏速率;初始点远离真实泄漏源会降低MCMC算法的性能,因此合理地选择初始点有利于算法的运行。【结论】基于MCMC算法与加装甲烷浓度传感器的无人机相结合的检测方法,可同时确定天然气管道的泄漏位置与泄漏速率,对泄漏事故发生后的应急处理具有重要意义。(图7,表5,参24) 展开更多
关键词 天然气管道 泄漏检测 高斯烟羽模型 贝叶斯推理 mcmc算法 初始点
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基于MCMC算法的人民币汇率市场的分析——双门限非对称GARCH模型的应用 被引量:10
19
作者 夏强 刘金山 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2012年第3期419-425,共7页
本文旨在考察,汇改后美元/人民币汇率前期收益的影响下,人民币汇率市场上非美元/人民币汇率收益均值和波动不对称的程度。为了捕捉非美元汇率收益的均值和波动不对称的特点,我们设定双门限非线性的GARCH模型,结合GJR效应(即加入非美元... 本文旨在考察,汇改后美元/人民币汇率前期收益的影响下,人民币汇率市场上非美元/人民币汇率收益均值和波动不对称的程度。为了捕捉非美元汇率收益的均值和波动不对称的特点,我们设定双门限非线性的GARCH模型,结合GJR效应(即加入非美元收益利空或利好消息的影响),利用基于MCMC算法的贝叶斯推断来完成。应用中我们选取了美元(欧元、日元、港元)/人民币日汇率数据进行分析,发现了门限非线性的结果,表明在美元和非美元汇率本身双重变化的影响下,非美元汇率收益的均值和波动同时表现出非对称的特点。并且在美元收益利好消息的影响下,美元汇率对非美元汇率的溢出效应明显增强,非美元表现出低均值回归的特点。 展开更多
关键词 人民币汇率 不对称 双门限GARCH模型 贝叶斯估计 mcmc算法
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基于MCMC算法的贝叶斯变结构分位自回归模型研究 被引量:4
20
作者 曾惠芳 熊培银 刘友金 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2016年第2期253-264,共12页
为了更全面细致的刻画时间序列变结构性的特征及其相依性,提出了一类马尔可夫变结构分位自回归模型。利用非对称Laplace分布构建了模型的似然函数,证明了当回归系数的先验分布选择为扩散先验分布时,参数的各阶后验矩都是存在的,并给出... 为了更全面细致的刻画时间序列变结构性的特征及其相依性,提出了一类马尔可夫变结构分位自回归模型。利用非对称Laplace分布构建了模型的似然函数,证明了当回归系数的先验分布选择为扩散先验分布时,参数的各阶后验矩都是存在的,并给出了能确定变点位置和性质的隐含变量的后验完全条件分布。仿真分析结果发现马尔可夫变结构分位自回归模型可以全面有效地实现对时间序列数据变结构性的刻画。并应用贝叶斯Markov分位自回归方法分析了中国证券市场的变结构性,结果发现中国证券市场在不同阶段尾部表现出不同的相依性。 展开更多
关键词 分位回归 变结构 贝叶斯方法 MARKOV链 mcmc算法
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