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缺失数据下AR(p)模型的估计方法
被引量:
4
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作者
田萍
董险峰
+1 位作者
王德辉
黄晓薇
《吉林大学学报(理学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2003年第2期127-133,共7页
研究在缺失数据条件下,零均值AR(p)模型的估计方法.应用EM算法,给出了一个数据和连续两个数据缺失时的具体计算步骤.
关键词
零均值AR(p)模型
缺失数据
估计方法
EM算法
条件概率密度
股票交易
股票市场
下载PDF
职称材料
题名
缺失数据下AR(p)模型的估计方法
被引量:
4
1
作者
田萍
董险峰
王德辉
黄晓薇
机构
吉林大学商学院
吉林大学数学学院
出处
《吉林大学学报(理学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2003年第2期127-133,共7页
基金
吉林大学青年基金.
文摘
研究在缺失数据条件下,零均值AR(p)模型的估计方法.应用EM算法,给出了一个数据和连续两个数据缺失时的具体计算步骤.
关键词
零均值AR(p)模型
缺失数据
估计方法
EM算法
条件概率密度
股票交易
股票市场
Keywords
likihood function
EM algorithm
conditional probable density
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
F224.0 [经济管理—国民经济]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
缺失数据下AR(p)模型的估计方法
田萍
董险峰
王德辉
黄晓薇
《吉林大学学报(理学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2003
4
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