一种证券组合的投资选择模型

在分析Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ模型及其发展的基础上提出了一种新的证券组合选择模型，与Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ模型相比更容易实践。

考虑自然状态负效用影响的委托代理模型

本文在考虑自然状态对努力负效用存在影响和委托代理双方对自然状态的认识异同的情况下建立的委托代理模型 ,是对原有委托代理模型的一种拓展 ,原有模型可以看做为它的特例。模型的结果表明不仅委托代理双方对自然状态分布认识的不同而且自然状态对代理人的努力负效用的影响程度都对最优激励合同产生影响。同时修正了文 [1

均值—级差型组合投资优化选择模型

本文给出基于历史收益率数据的均值—极差型组合投资优化选择模型。该模型采用收益的极差作为风险的尺度，可以通过求解线性规划获得最优投资组合方案。在收益分布为正态分布时与均值—方差模型的解相似，避免了均值—方差模型求解二次规划问题（尤其在解决大规模的组合投资问题时）的计算复杂性。

中国房地产投资的产出弹性——基于时变系数面板数据模型的估计

基于30个省(直辖市、自治区)1999-2010年的面板数据,通过建立时变弹性生产函数模型估算了中国房地产投资和非房地产投资的产出弹性并描述其变化趋势。实证结论表明:1999-2010年间,中国房地产投资的产出弹性远低于非房地产投资的产出弹性,且两者均呈非线性变化,意味着房地产投资的高速增长伴随生产效率的不断下降;房地产投资产出弹性在2008年出现历史性拐点,反映出中国政府自2006年末以后实施的房地产业发展的深化调控措施已经并在继续发挥其积极效应。因此,在中国房地产市场化程度还不是很高,市场还不很成熟的情况下,行政调控作为一种辅助手段,可以弥补市场的失效和不足;但与此同时,政府必须注意合理控制中国房地产投资的规模和增速,从而实现经济的持续高效发展。

不允许卖空的组合投资决策

本文建立了一定置信水平下最小收益最大准则下的组合投资决策模型 ,该模型不仅适用于风险规避者 ,也适用于风险偏好者。在风险资产的收益率联合服从正态分布的假设下 ,给出不容许卖空情形下的求解有效资产组合的算法 ,并给出一个算例。

无失效数据的贝叶斯统计分析

本文给出一类先验分布下基于无失效数据的失效概率的贝叶斯和多层贝叶斯估计 ,证明了保序性。最后对一个无失效数据的应用例子进行了可靠性统计分析。

风险资产投资组合与无风险借贷的选择

本文主要依据马柯维茨的均值—方差模型 ,通过对投资组合的有效边界的分析 ,给出了投资者根据个人预期收益率确定无风险借贷的选择和风险资产投资组合的策略。

加强数学建模教学 提高学生整体素质

数学建模过程就是知识和能力的应用过程，加强数学建模教学有助于培养学生获取知识和应用知识，有助于提高学生整体素质，有利于推进高等教育改革，符合跨世纪人才培养目标的需要．文章结合参加数学建模教学活动的实践进行了思考。

Weibull分布族中参数的渐近有效估计

本文构造了Weibull分布族{mx^(m-1)/θe^(-x^m/θ),x>0,m>0,θ>0}中形状参数m,刻度参数θ的渐近中位无偏限制下的渐近有效估计m_n,θ_n。同时还证明了c_1θ_n+C_2m_n为c_1θ+C_2m的渐近有效估计(其中C_1,C_2为任意给定的常数)

基于最大最小准则的风险资产投资组合

本文结合效用理论与不确定性决策方法建立了一种新的投资组合选择模型,根据该模型选择投资组合将不依赖于效用函数的确定,即与投资者的效用函数形式无关。在正态分布和不考虑交易费用的有关假设下,文章还给出了允许卖空时模型的解析解和不允许卖空时投资组合策略的算法,此时的模型解也是均值——方差有效的投资组合。

特殊函数g（m）＝Г~2（（1／m）＋1）／Г（（2／m）＋1）的一个性质及其应用

特殊函数ｇ（ｍ）＝Г~２（（１／ｍ）＋１）／Г（（２／ｍ）＋１）的一个性质及其应用丁元耀（安徽大学数学系合肥２３００３９）作者在文［１］中曾指出函数ｇ（ｍ）在（０，＋∞）上具有严格单调性，并据此性质构造了两参数Ｗｅｉｂｕｌｌ分布族中参数的矩估计及渐近...

一类单边截断族中参数的渐近有效估计

本文对单边截断型分布族｛１τ∫（ｘ－θ）τ）ｄｘ｜θ∈Ｒ，τ＞０｝。

指数分布无失效数据的多层Bayes分析

韩明等．指数分布无失效数据的多层Ｂａｙｅｓ分析．数理统计与管理，１９９８，１７（４），２４～２７．本文对指数分布无失效数据的失效率，在先验分布为Ｇａｍｍａ分布时，给出了多层Ｂａｙｅｓ估计。最后。

区域经济增长影响因素的贡献率分析—以宁波为例

文章对宁波市经济增长的重要因素进行了实证分析,涉及投资、消费,净出口和三次产业等方面,试图寻求拉动经济增长的关键成分,并给出若干政策建议,给人以一定的启示。

未来收益不确定的委托代理基数的确定

本文讨论了未来实际收益受外部随机环境影响情形下的联合确定基数法，通过一个简化模型对代理人的最 佳自报数和代理人执行合同后所面临的损失风险进行了讨论，最后给出了一个应用例子。

失效率的综合E-Bayes估计

该文提出了可靠性参数的一种新估计方法——综合E-Bayes估计法.在无失效数据情形下给出了失效率的E-Bayes估计的定义,并给出了失效率的E-Bayes估计.在引进失效信息后,给出了失效率的E-Bayes估计,并在此基础上给出了失效率和其它参数的综合E-Bayes估计.最后,结合实际问题进行计算,结果表明该文提出的方法可行且便于应用.

未来收益不确定情形下委托代理基数确定的激励机制设计

本文利用信息不对称的博弈分析方法建立了未来收益不确定情形下委托代理基数确定的激励机制设计模型，所得结果对国有资本委托代理关系中“完全放权合约” 的有效性研究具有一定参考价值。

产品无失效数据的可靠性分析

本文对某型发动机的无失效数据,给出了失效概率的多层Bayes估计,从而可以得到该型发动机可靠度的估计,并结合该型发动机的实际问题进行了计算。