商业银行实施巴塞尔协议Ⅲ高级法的模型风险及其管理

商业银行实施巴塞尔协议Ⅲ高级法,是基于内部数据及管理经验,开发使用量化信用风险、市场风险、操作风险等风险的计量模型体系,并将量化结果应用于银行发展战略和经营管理过程。开发使用模型计量体系无疑会加快银行风险量化管理升级,推动全面风险管理变革。但如果在模型基础、模型构建、模型管理和模型使用的任一环节出现问题,都可能会引发模型风险。如果管理不到位,可能影响模型的使用效果,甚至造成管理上的误判。而要有效管理模型风险,则必须要抓好风险计量技术升级,持续强化风险量化基础建设,科学有序地推进巴塞尔协议Ⅲ实施;同时应强化研发模型队伍和验证模型队伍建设,实现自主开发、验证、优化、使用和维护风险计量模型体系,提高模型预测的准确性和运行的稳定性,推动银行量化管理升级,实现银行轻资本化持续、稳健发展,以更有效地服务于实体经济的发展。

积极应对市场风险监管改革

市场风险资本监管新规的主要变化。2008年国际金融危机期间,国际银行业交易账簿出现巨额损失,暴露出巴塞尔协议n在市场风险管理方面的重大缺陷。为此,巴塞尔委员会修订了市场风险资本计量要求,从引入压力风险价值、新增风险和证券化产品的资本要求,到交易对手信用风险资本的计提,体现了对危机前监管体系的反思,但仍未从根本上解决现行市场风险监管框架存在的问题。