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扩散熵方法对股指内在规律性的分析
被引量:
2
1
作者
乔坎坤
卢志明
《复旦学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2013年第5期712-716,共5页
运用扩散熵分析方法,对上证指数、深圳成指、恒生指数和道琼斯指数最近18年日收盘价序列进行了内在规律性分析.揭示了发达的股票市场具有较强的内在排斥性的特点,相邻时刻股指的变化具有抑制作用,国内两只股指呈现出较强的内在依赖性....
运用扩散熵分析方法,对上证指数、深圳成指、恒生指数和道琼斯指数最近18年日收盘价序列进行了内在规律性分析.揭示了发达的股票市场具有较强的内在排斥性的特点,相邻时刻股指的变化具有抑制作用,国内两只股指呈现出较强的内在依赖性.进一步对国内外金融股指扩散熵值随时间变化特征进行了分析.
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关键词
扩散熵
股指
长程相关性
原文传递
金融股指稳定性的样本熵分析
被引量:
1
2
作者
沈文昊
乔坎坤
卢志明
《山东大学学报(理学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第7期50-56,共7页
运用样本熵分析方法,对上证指数、深圳成指、恒生指数和道琼斯指数对数收益率时间序列进行了多尺度复杂性分析,证明了股票序列的熵值与金融市场稳定程度具有对应关系:当货币流通量增加时,金融股指的熵值提高,市场更成熟。同时对国内外...
运用样本熵分析方法,对上证指数、深圳成指、恒生指数和道琼斯指数对数收益率时间序列进行了多尺度复杂性分析,证明了股票序列的熵值与金融市场稳定程度具有对应关系:当货币流通量增加时,金融股指的熵值提高,市场更成熟。同时对国内外金融股指的进一步对比分析表明,当市场受到控制时,即使货币流通量增加,熵值仍然会剧烈下降,市场发生明显的退化。最后通过对股指各时间尺度下熵值的横向对比,揭示了短、中、长期市场各自的特点。
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关键词
样本熵
金融股指
稳定性分析
原文传递
题名
扩散熵方法对股指内在规律性的分析
被引量:
2
1
作者
乔坎坤
卢志明
机构
上海大学上海市应用数学和力学研究所
出处
《复旦学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2013年第5期712-716,共5页
基金
国家自然科学基金(11332006
11272196
11222222)资助
文摘
运用扩散熵分析方法,对上证指数、深圳成指、恒生指数和道琼斯指数最近18年日收盘价序列进行了内在规律性分析.揭示了发达的股票市场具有较强的内在排斥性的特点,相邻时刻股指的变化具有抑制作用,国内两只股指呈现出较强的内在依赖性.进一步对国内外金融股指扩散熵值随时间变化特征进行了分析.
关键词
扩散熵
股指
长程相关性
Keywords
diffusion entropy
stock index~ long range correlation
分类号
O29 [理学—应用数学]
原文传递
题名
金融股指稳定性的样本熵分析
被引量:
1
2
作者
沈文昊
乔坎坤
卢志明
机构
上海大学上海市应用数学和力学研究所
出处
《山东大学学报(理学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第7期50-56,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(11272196
11222222)
文摘
运用样本熵分析方法,对上证指数、深圳成指、恒生指数和道琼斯指数对数收益率时间序列进行了多尺度复杂性分析,证明了股票序列的熵值与金融市场稳定程度具有对应关系:当货币流通量增加时,金融股指的熵值提高,市场更成熟。同时对国内外金融股指的进一步对比分析表明,当市场受到控制时,即使货币流通量增加,熵值仍然会剧烈下降,市场发生明显的退化。最后通过对股指各时间尺度下熵值的横向对比,揭示了短、中、长期市场各自的特点。
关键词
样本熵
金融股指
稳定性分析
Keywords
the sample entropy
stock index
stability analysis
分类号
O29 [理学—应用数学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
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1
扩散熵方法对股指内在规律性的分析
乔坎坤
卢志明
《复旦学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2013
2
原文传递
2
金融股指稳定性的样本熵分析
沈文昊
乔坎坤
卢志明
《山东大学学报(理学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2014
1
原文传递
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