P2P网贷平台借款人信用风险评估

为提高P2P网贷平台对借款人信用风险评估的准确性,利用主成分分析模型,用8个主成分反映18个指标,依据熵权法和方差百分比赋予权重,得到借款人是否违约还款的临界值,依据该值对借款人是否违约还款进行评估;再利用Logistic回归模型,得到影响借款人违约发生率的4个指标,其按影响程度从大到小的排序为借贷子等级、借贷目的、过去两年里超过30 d以上未及时还款的次数、贷款收入比。对11 383条交易数据的识别结果表明,在阈值为50%时,评估模型对正常还款的拟合率为99.6%,对违约还款的拟合率为71.3%,整体的拟合准确率为96.04%。

具有复合相依的离散时间风险模型的尾部渐近及数值模拟

本文研究具有复合相依的离散时间风险模型.保险公司进行风险和无风险投资导致了任意相依的随机折现因子.索赔额服从单边线性过程,其中噪声项遵循成对渐近独立,噪声项和随机折现因子相互独立.假设噪声项不必同分布并且是非负的随机变量,其分布分别为F_(1),F_(2),……,F_(n).当平均分布n^(-1)∑_(i=1)^nF_(i)是重尾时,本文得到离散时间风险模型的有限时间破产概率的渐近估计.最后通过蒙特卡洛模拟验证了本文的结果.

具有相依风险的有限时间破产概率的渐近估计和CMC模拟

我们考虑了一个具有相依结构的离散时间风险模型,其中索赔额{Xm}n≥1遵循一个具有独立同分布(i.i.d.)噪声项{εn}n≥1的单边线性过程,且噪声项和金融风险形成了一系列独立同分布的副本,这些副本是来自于具有相依结构的一个随机对(ε,Y).当乘积εY具有重尾分布时,我们建立了这种离散时间风险模型中破产概率的一些渐近估计.最后,我们使用原始的蒙特卡罗(CMC)模拟来验证我们的结果.

双相依结构下离散时间风险模型的破产概率渐近估计及数值模拟

本文研究了具有双相依结构及重尾索赔噪声项的离散时间风险模型的有限时间破产概率.在该模型中,索赔额服从具有独立同分布噪声项的单边线性过程;保险公司的风险投资和无风险投资导致的随机折现因子与单边线性过程的噪声项相依.保险公司单期保费收入是恒定的常数,当单边线性过程的噪声项服从重尾分布时,本文得到离散时间风险模型有限时间破产概率的渐近估计.最后利用蒙特卡罗模拟方法验证所得结果.

一般相依索赔离散风险模型的破产概率渐近估计及数值模拟

研究一类具有利率和相依索赔额的离散风险模型.在模型中,索赔额服从具有独立同分布步长的单边线性过程,贴现因子具有关于利率与时间的一般函数形式.在步长服从重尾分布的条件下,得到了最终破产概率的渐近估计.并通过具体实例分析利率对破产概率的影响.