基于多因子的A股市场股票量化交易策略研究

本文深入探讨了基于多因子模型的股票选股策略,在沪深股市背景下选取了市值、流动比率、股东权益报酬率、自由现金流量、营收成长率和盈余成长率等关键因子进行建模,通过对2010年1月至2023年12月期间的数据进行详尽的回测分析,不仅验证了各因子的有效性,还成功构建了一个高效的多因子交易策略。该策略在回测期间取得了令人瞩目的年化29.31%的复合收益率,同时夏普比率、最大回撤和盈亏比等指标也表现出色,充分证明了该策略在沪深股市中具有显著的投资价值和实际应用潜力。

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