期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
3
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式:
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
中国股票市场流动性与收益率相关分析——基于Copula-GARCH模型的实证研究
被引量:
4
1
作者
胡啸兵
何旭静
张成虎
《大连理工大学学报(社会科学版)》
CSSCI
2012年第2期49-53,共5页
股票市场流动性与收益率相关分析对把握股票市场内在运行机制至关重要。文章在借鉴既有研究的基础上,利用因子分析法重新选择构建了我国股票市场多维流动性度量指标,并在验证我国股票市场流动性与收益率非正态分布性的基础上,引入Copul...
股票市场流动性与收益率相关分析对把握股票市场内在运行机制至关重要。文章在借鉴既有研究的基础上,利用因子分析法重新选择构建了我国股票市场多维流动性度量指标,并在验证我国股票市场流动性与收益率非正态分布性的基础上,引入Copula函数构建Copula-GARCH模型对我国股票市场流动性与收益率相关关系进行了实证分析,发现我国股票市场流动性和收益率不存在尾部对称性,牛市时期收益率大幅增加而流动性也同时增强,熊市时期收益率急剧下降而流动性也同时减弱,但是前者同时出现的概率大于后者,这与成熟市场流动性与收益率负相关的流动性溢价理论是不相吻合的。
展开更多
关键词
流动性
收益率
因子分析
COPULA-GARCH模型
下载PDF
职称材料
浅谈数据挖掘在信用卡业务中的应用
2
作者
何旭静
胡啸兵
《知识经济》
2009年第5X期49-49,共1页
文章阐述了数据挖掘技术在信用卡客户营销和信用风险管理方面的应用,主要分析了客户细分模型、客户流失模型、客户信用许可模型、客户行动态跟踪模型、欺诈鉴别与管理模型。
关键词
数据挖掘
客户营销
风险管理
下载PDF
职称材料
基于CAPM模型的金融海啸对沪市结构冲击研究
3
作者
胡啸兵
何旭静
《大众商务(下半月)》
2009年第5期32-32,共1页
全球金融海啸是百年一遇的金融危机。本文在CAPM理论视界下引入哑元变量构筑计量模型并利用Chow Breakpoint Test对从上证A股选取的样本进行关于金融海啸对沪市A股市场结构性冲击的实证分析与比较后发现:金融海啸对A股市场没有带来突...
全球金融海啸是百年一遇的金融危机。本文在CAPM理论视界下引入哑元变量构筑计量模型并利用Chow Breakpoint Test对从上证A股选取的样本进行关于金融海啸对沪市A股市场结构性冲击的实证分析与比较后发现:金融海啸对A股市场没有带来突变性的结构冲击,并基于中国金融市场现实状况对这一结论作出了若干解释。
展开更多
关键词
CAPM
虚拟变量结构检验
Chow
BREAKPOINT
TEST
下载PDF
职称材料
题名
中国股票市场流动性与收益率相关分析——基于Copula-GARCH模型的实证研究
被引量:
4
1
作者
胡啸兵
何旭静
张成虎
机构
西安交通大学经济与金融学院
出处
《大连理工大学学报(社会科学版)》
CSSCI
2012年第2期49-53,共5页
基金
国家自然科学基金项目:"基于数据挖掘的可疑金融交易识别研究"(70771087)
教育部"春晖计划"项目:"西部地区民间投资运行状况及发展路径研究"(S2010010)
文摘
股票市场流动性与收益率相关分析对把握股票市场内在运行机制至关重要。文章在借鉴既有研究的基础上,利用因子分析法重新选择构建了我国股票市场多维流动性度量指标,并在验证我国股票市场流动性与收益率非正态分布性的基础上,引入Copula函数构建Copula-GARCH模型对我国股票市场流动性与收益率相关关系进行了实证分析,发现我国股票市场流动性和收益率不存在尾部对称性,牛市时期收益率大幅增加而流动性也同时增强,熊市时期收益率急剧下降而流动性也同时减弱,但是前者同时出现的概率大于后者,这与成熟市场流动性与收益率负相关的流动性溢价理论是不相吻合的。
关键词
流动性
收益率
因子分析
COPULA-GARCH模型
Keywords
fluidity
return rate
factor analysis
Copula-GARCH model
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F832.51 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
浅谈数据挖掘在信用卡业务中的应用
2
作者
何旭静
胡啸兵
机构
西安交通大学经济与金融学院
出处
《知识经济》
2009年第5X期49-49,共1页
文摘
文章阐述了数据挖掘技术在信用卡客户营销和信用风险管理方面的应用,主要分析了客户细分模型、客户流失模型、客户信用许可模型、客户行动态跟踪模型、欺诈鉴别与管理模型。
关键词
数据挖掘
客户营销
风险管理
分类号
F832.2 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
基于CAPM模型的金融海啸对沪市结构冲击研究
3
作者
胡啸兵
何旭静
机构
西安交通大学经济与金融学院
出处
《大众商务(下半月)》
2009年第5期32-32,共1页
文摘
全球金融海啸是百年一遇的金融危机。本文在CAPM理论视界下引入哑元变量构筑计量模型并利用Chow Breakpoint Test对从上证A股选取的样本进行关于金融海啸对沪市A股市场结构性冲击的实证分析与比较后发现:金融海啸对A股市场没有带来突变性的结构冲击,并基于中国金融市场现实状况对这一结论作出了若干解释。
关键词
CAPM
虚拟变量结构检验
Chow
BREAKPOINT
TEST
分类号
F813.59 [经济管理—财政学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中国股票市场流动性与收益率相关分析——基于Copula-GARCH模型的实证研究
胡啸兵
何旭静
张成虎
《大连理工大学学报(社会科学版)》
CSSCI
2012
4
下载PDF
职称材料
2
浅谈数据挖掘在信用卡业务中的应用
何旭静
胡啸兵
《知识经济》
2009
0
下载PDF
职称材料
3
基于CAPM模型的金融海啸对沪市结构冲击研究
胡啸兵
何旭静
《大众商务(下半月)》
2009
0
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部