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我国外汇储备的风险管理问题研究
被引量:
9
1
作者
余湄
何泓谷
《中国管理科学》
CSSCI
北大核心
2013年第S1期231-236,共6页
本文从外汇储备的风险管理策略入手,选取了美元、欧元、日元、英镑、澳元、加元以及黄金和石油等8个具有代表性的外汇储备资产,并区别于传统的均值方差方法,利用绝对偏差模型(MAD模型)来计算这些资产的最优配置比例。最后根据实证结果...
本文从外汇储备的风险管理策略入手,选取了美元、欧元、日元、英镑、澳元、加元以及黄金和石油等8个具有代表性的外汇储备资产,并区别于传统的均值方差方法,利用绝对偏差模型(MAD模型)来计算这些资产的最优配置比例。最后根据实证结果对我国的外汇储备管理提出建议。
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关键词
外汇储备
MAD模型
风险管理
原文传递
题名
我国外汇储备的风险管理问题研究
被引量:
9
1
作者
余湄
何泓谷
机构
对外经济贸易大学应用金融研究中心及金融学院
出处
《中国管理科学》
CSSCI
北大核心
2013年第S1期231-236,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(70901019)
对外经济贸易大学学术创新团队资助项目
对外经济贸易大学"211工程"三期建设项目
文摘
本文从外汇储备的风险管理策略入手,选取了美元、欧元、日元、英镑、澳元、加元以及黄金和石油等8个具有代表性的外汇储备资产,并区别于传统的均值方差方法,利用绝对偏差模型(MAD模型)来计算这些资产的最优配置比例。最后根据实证结果对我国的外汇储备管理提出建议。
关键词
外汇储备
MAD模型
风险管理
Keywords
foreign exchange reserve
MAD model
risk management
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F832.6 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
我国外汇储备的风险管理问题研究
余湄
何泓谷
《中国管理科学》
CSSCI
北大核心
2013
9
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