系统重要性银行与系统重要性行业分析——基于复杂网络的研究

本文基于最大熵与最小交叉熵原理,采用矩阵法模拟出2015年银行同业市场的微观数据。结合2015年银行–实体行业间的实际贷款数据,从经济金融关联网络的视角,用Gephi分别绘制出银行间网络,银行–实体间网络。根据复杂网络的统计理论,以度、加权平均度、介数中心性等为衡量指标,识别并分析系统重要性银行、系统重要性行业及两者间的内在关联。以期为监管部门立足全局视角,重点关注整个经济体系的关键环节,把控系统性风险,降低管理成本,提供一定的指导意义。