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Cornish-Fisher展开在VaR中的应用
被引量:
2
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作者
魏正元
李素平
+1 位作者
李乔
余愈灿
《重庆理工大学学报(自然科学)》
CAS
北大核心
2019年第8期232-236,共5页
针对小样本情形下的收益率数据,运用3种方法计算风险价值VaR,即数据在有偏分布拟合下的分位数,分位数在Cornish-Fisher展开下的近似值和Bootstrap抽样下的分位数估计。实证分析结果表明:当数据的分布未知时,在较小的尾部概率下,基于Corn...
针对小样本情形下的收益率数据,运用3种方法计算风险价值VaR,即数据在有偏分布拟合下的分位数,分位数在Cornish-Fisher展开下的近似值和Bootstrap抽样下的分位数估计。实证分析结果表明:当数据的分布未知时,在较小的尾部概率下,基于Cornish-Fisher展开方法所得的VaR值表现得更为精确和稳定,这种方法在一定程度上为人们提供了一种可行的风险度量工具。
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关键词
风险价值VAR
Cornish-Fisher展开
尾部概率
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职称材料
基于Edgeworth展开的已实现波动率校正
2
作者
魏正元
余愈灿
《现代工业经济和信息化》
2020年第4期12-15,共4页
借助Edgeworth渐近展开技术,研究了具有显著舍入误差效应的金融数据的波动率估计问题,探究了估计量的统计性质,构建了波动率的置信区间。随机模拟结果表明,该研究的波动率估计量与传统的已实现波动率估计量相比,更能反映修正舍入误差效...
借助Edgeworth渐近展开技术,研究了具有显著舍入误差效应的金融数据的波动率估计问题,探究了估计量的统计性质,构建了波动率的置信区间。随机模拟结果表明,该研究的波动率估计量与传统的已实现波动率估计量相比,更能反映修正舍入误差效应的影响,置信区间的优良性也得到了一定程度的改善。
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关键词
舍入误差
已实现波动率
EDGEWORTH展开
置信区间
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职称材料
题名
Cornish-Fisher展开在VaR中的应用
被引量:
2
1
作者
魏正元
李素平
李乔
余愈灿
机构
重庆理工大学理学院
出处
《重庆理工大学学报(自然科学)》
CAS
北大核心
2019年第8期232-236,共5页
基金
重庆市教委科技项目(KJ1709207)
重庆理工大学研究生教育教学改革研究项目(yjg2015208)
文摘
针对小样本情形下的收益率数据,运用3种方法计算风险价值VaR,即数据在有偏分布拟合下的分位数,分位数在Cornish-Fisher展开下的近似值和Bootstrap抽样下的分位数估计。实证分析结果表明:当数据的分布未知时,在较小的尾部概率下,基于Cornish-Fisher展开方法所得的VaR值表现得更为精确和稳定,这种方法在一定程度上为人们提供了一种可行的风险度量工具。
关键词
风险价值VAR
Cornish-Fisher展开
尾部概率
Keywords
Value at Risk(VaR)
Cornish-Fisher expansion
tail probability
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
基于Edgeworth展开的已实现波动率校正
2
作者
魏正元
余愈灿
机构
重庆理工大学理学院
出处
《现代工业经济和信息化》
2020年第4期12-15,共4页
基金
重庆市自然科学基金面上项目(cstc2019jcyj-msxmX0386)。
文摘
借助Edgeworth渐近展开技术,研究了具有显著舍入误差效应的金融数据的波动率估计问题,探究了估计量的统计性质,构建了波动率的置信区间。随机模拟结果表明,该研究的波动率估计量与传统的已实现波动率估计量相比,更能反映修正舍入误差效应的影响,置信区间的优良性也得到了一定程度的改善。
关键词
舍入误差
已实现波动率
EDGEWORTH展开
置信区间
Keywords
rounding error
realized volatility
Edgeworth expansion
confidence interval
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
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1
Cornish-Fisher展开在VaR中的应用
魏正元
李素平
李乔
余愈灿
《重庆理工大学学报(自然科学)》
CAS
北大核心
2019
2
下载PDF
职称材料
2
基于Edgeworth展开的已实现波动率校正
魏正元
余愈灿
《现代工业经济和信息化》
2020
0
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