基于DE-lightGBM模型的上市公司高送转预测实证研究

“高送转”现象指上市公司转增较大比例的股票。针对上市公司实施“高送转”现象的预测问题,文中提出了一种基于差分进化算法超参数优化的lightGBM模型(简记为DE-lightGBM)。该模型主要包括两个方面:首先,利用差分进化算法调整lightGBM模型的损失函数中少数类别的权重以及正则项系数,以处理数据类别不平衡的问题;其次,以F1和AUC作为评价指标,再次利用差分进化算法优化li-ghtGBM模型的重要超参数变量,找到一组预测效果最优的参数组合。数值结果显示,DElightGBM模型取得了较好的效果,F1和AUC值分别为0.5368和0.8734。提出的DE-lightGBM模型能够有效识别下一年将会实施“高送转”的上市公司。