主要股票指数的联动分析

In this paper, we analyzed stock price index data and tested the dynamic change of stock prile indexes in some countries by unit roots testing and Granger causation relation testing and created a vector autoregressions system.

基于GARCH模型的VaR方法对中国股市的分析

中国股票市场的收益率具有厚尾性 ,可以利用GARCH模型中的条件方差来度量其VaR。我们运用了基于不同分布假定下的GARCH模型的VaR方法对深圳股票市场与上海股票市场的风险进行了分析。分析的结果表明深圳股票市场比上海股票市场有更大的风险 ;