随机利率离散时间风险模型的破产问题

本文研究了引入随机利率的离散时间风险模型,得到了破产持续时间的分布、盈余回复为正后的瞬间的盈余分布、破产前最大盈余的分布、破产前盈余破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布、有限时间内穿出水平x的分布所满足的积分方程,并同时证明了所得积分方程解的存在唯一性.

RBNS的线性预测模型

传统的准备金方法都是基于聚合数据的,聚合数据是个体数据的汇总,它们丢失了许多有用信息,影响了准备金预测的准确性.本文提出了一个基于个体数据的线性预测模型,该模型不需要对数据的矩的具体形式进行假设,更不需要对数据的分布进行假设,而只需假设个体索赔数据的前两阶矩存在,具有适用范围广,简单易操作等特点.在文章的最后,通过随机模拟把提出的方法与著名的链梯法进行了对比,模拟结果显示,本文提出的方法是行之有效的.

基于标值Cox过程的个体索赔准备金模型

传统的准备金方法都是基于聚合数据的,聚合数据是个体数据的简单汇总,他们丢失了许多有用信息,影响了准备金预测的准确性.为了准确预测准备金,精算学研究者发展了基于标值Poisson过程的个体索赔模型.然而索赔的发生使用Poisson过程来刻画往往与现实情况不符,因此本文提出了一个基于标值Cox过程的个体索赔模型,并研究了此模型下的准备金预测方法.本文的模型和传统的聚合索赔模型相比,使用了更为完整的信息,和已经存在的标值Poisson个体索赔模型相比,由于Cox过程中随机强度的引入,使得模型有了更强的现实刻画能力.这些都将使得准备金的预测更为准确.

已报告未决赔款准备金的线性预测方法

文章研究了多个样本轨道的连续时间的线性预测问题,得到了最优线性预测所要满足的正则方程及其均方误差,并把之应用到RBNS的厘定中来,该方法具有成本低、费时少、在实务中可操作性强等特点。

稀有事件右删失生存数据的伞形约束检验

研究了稀有事件右删失生存数据的K 样本伞形约束检验问题,利用非参数统计方法在得出了检验稀有事件伞形约束顶点分别已知和未知的比较有效的统计量,同时证明了这些统计量的渐近正态性和相合性等一些优良的特性.

统计实验教学考核评价方法研究

为发挥考核评价对统计实验课程学习的引导功能和正向激励功能,促进学生创造能力、独立分析和解决问题能力等综合素质的提高,本文基于多年金融统计实验课程教学实践,从统计实验课程教学目标出发,研究提出了为达成教学目标所采取的教学方法,系统分析了该课程的教学考评原则及特点,详细阐述了该课程的评价体系和考核方法,提出了从基础知识到综合知识、从基本技能到综合技能、从课内到课外的全方位评价体系,理论联系实际,通过考核权重的灵活设置促使学生综合能力的全方位提高。

误差等相关的信度模型(英文)

首先,在假设误差呈现等相关的正态-正态分布下得到Bayes保费,表明正是精确信度的形式.其次,建立了误差等相关的Bühlmann信度模型,得到了相应的信度估计.在引进了合同之间的自然权重后将该模型推广到Biihlmann-Straub信度情形.但是结果表明,在Bühlmann-Straub模型下信度估计仅拥有广义的"信度"形式.

单侧检验的一个逻辑严密问题研究

假设检验有双侧检验和单侧检验之分,实际应用的过程中,通常把假设检验的实施流程化,而没有去深究实施流程逻辑上的严密性。文章研究了单侧检验中的这个逻辑问题,使得单侧检验的实施流程更加严密。

财产保险公司资产负债管理多维量化评估体系研究

良好的资产负债管理是保险业可持续发展的基石,也是支持保险业在日益复杂的风险环境中保持稳健发展、防范系统性风险的重要保障。近年来,随着我国金融市场发展,业务产品创新加快,保险业在资产端与负债端的业务结构和风险特征出现了新情况、新变化。特别是部分保险公司缺乏有效的治理结构,采取激进经营、激进投资的策略,导致业务快进快出、风险敞口过大以及流动性问题,对保险公司资产负债匹配管理、风险控制提出了挑战。本文介绍了财产保险公司资产负债多维度量化评估规则设计原理、主要评估模型和评估方法,针对财产保险公司的负债特性提出的沉淀资金匹配,在成本收益匹配中有机地将资产投资收益与承保业务综合成本进行匹配,在现金流匹配模式中打破了僵化的匹配模式,解决了长期困扰财产保险公司的资产负债期限不匹配的问题,对财产保险公司资产负债管理具有重要意义。

再谈非齐次泊松过程转换为齐次泊松过程的问题

现有文献对非齐次泊松过程转换为齐次泊松过程的一般方法要么证明过程不够严密或令人费解,要么有明显的错误.再次讨论了非齐次泊松过程转换成齐次泊松过程的一般方法,给出了严密的定理论述,并提供了通俗易懂的证明方法.