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个股情绪与股市周期性波动——对我国A股市场的实证分析
被引量:
4
1
作者
李媛
冉齐鸣
《投资研究》
CSSCI
北大核心
2021年第11期131-144,共14页
投资者情绪是影响资产定价的重要因素,本文首次构建了衡量个股情绪的beta指数,对A股收益的周期性波动进行研究。研究表明,A股市场存在显著的情绪重复和反转效应,个股情绪可对其进行解释;个股情绪与情绪高涨(低迷)期股票超额收益率正(负...
投资者情绪是影响资产定价的重要因素,本文首次构建了衡量个股情绪的beta指数,对A股收益的周期性波动进行研究。研究表明,A股市场存在显著的情绪重复和反转效应,个股情绪可对其进行解释;个股情绪与情绪高涨(低迷)期股票超额收益率正(负)相关,与传统市场情绪相比,个股情绪对股票未来收益的预测能力更强;对不同特征的公司加以区分后,上述结果稳健,非国企、存在海外业务及处于西部地区的公司,受个股情绪的影响更大。
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关键词
个股情绪beta指数
市场情绪beta指数
情绪期
原文传递
题名
个股情绪与股市周期性波动——对我国A股市场的实证分析
被引量:
4
1
作者
李媛
冉齐鸣
机构
北京农学院经济管理学院
中央财经大学中国金融发展研究院
出处
《投资研究》
CSSCI
北大核心
2021年第11期131-144,共14页
基金
2019年度北京教育委员会社科计划一般项目(SM201910020003)。
文摘
投资者情绪是影响资产定价的重要因素,本文首次构建了衡量个股情绪的beta指数,对A股收益的周期性波动进行研究。研究表明,A股市场存在显著的情绪重复和反转效应,个股情绪可对其进行解释;个股情绪与情绪高涨(低迷)期股票超额收益率正(负)相关,与传统市场情绪相比,个股情绪对股票未来收益的预测能力更强;对不同特征的公司加以区分后,上述结果稳健,非国企、存在海外业务及处于西部地区的公司,受个股情绪的影响更大。
关键词
个股情绪beta指数
市场情绪beta指数
情绪期
Keywords
Mood Beta
Market Sentiment Beta
Mood Periods
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
个股情绪与股市周期性波动——对我国A股市场的实证分析
李媛
冉齐鸣
《投资研究》
CSSCI
北大核心
2021
4
原文传递
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