期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
1
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式:
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
基于VaR方法的股指期权风险度量研究——来自上证50ETF期权的实证证据
被引量:
2
1
作者
李鸿翔
冯沛瑶
《中国物价》
2019年第10期57-60,共4页
本文研究了股指期权的风险度量问题,采用VaR方法对上证50ETF期权的标的物进行了实证研究,讨论了上证50ETF期权的风险管理,并提出了相应建议,对今后股指期权的风险管理与我国金融衍生品市场的发展具有重要的参考意义。本文利用半参数法...
本文研究了股指期权的风险度量问题,采用VaR方法对上证50ETF期权的标的物进行了实证研究,讨论了上证50ETF期权的风险管理,并提出了相应建议,对今后股指期权的风险管理与我国金融衍生品市场的发展具有重要的参考意义。本文利用半参数法、历史模拟法和蒙特卡罗法分别对标的物上证50ETF进行了实证研究,比较分析了三种方法得到的VaR结果,其中半参数法运用广义Pareto分布对尾部数据进行拟合,得到的实证结果最佳。
展开更多
关键词
上证50ETF期权
VaR
广义PARETO分布
半参数法
历史模拟法
蒙特卡罗法
下载PDF
职称材料
题名
基于VaR方法的股指期权风险度量研究——来自上证50ETF期权的实证证据
被引量:
2
1
作者
李鸿翔
冯沛瑶
机构
中国人民大学财政金融学院
中国财政科学研究院
出处
《中国物价》
2019年第10期57-60,共4页
文摘
本文研究了股指期权的风险度量问题,采用VaR方法对上证50ETF期权的标的物进行了实证研究,讨论了上证50ETF期权的风险管理,并提出了相应建议,对今后股指期权的风险管理与我国金融衍生品市场的发展具有重要的参考意义。本文利用半参数法、历史模拟法和蒙特卡罗法分别对标的物上证50ETF进行了实证研究,比较分析了三种方法得到的VaR结果,其中半参数法运用广义Pareto分布对尾部数据进行拟合,得到的实证结果最佳。
关键词
上证50ETF期权
VaR
广义PARETO分布
半参数法
历史模拟法
蒙特卡罗法
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于VaR方法的股指期权风险度量研究——来自上证50ETF期权的实证证据
李鸿翔
冯沛瑶
《中国物价》
2019
2
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部