关于金融周期与经济周期关系的实证研究——基于我国2008年～2017年时间序列的实证分析

本文通过建立我国2008年3月至2017年9月的金融周期综合指数,利用该区间的月度数据对模型进行了实证分析,结果表明滞后一至四个月的金融周期可以对价格波动做出良好的预测,滞后一至三个月的金融周期对产出波动具有良好的预测效果,但以上预测仅局限于惯性趋势的顺周期性预测。