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中国铝业发展循环经济问题研究
被引量:
2
1
作者
容贤标
凌毓秀
《财务与金融》
2013年第1期21-25,34,共6页
传统经济发展模式唯经济利益是图,造成的生态危机、能源短缺等问题使人类的生存发展不可持续。循环经济模式应历史呼唤而生,兼顾生态效益、经济效益和社会效益,能够实现环境、经济和社会的可持续发展。本文根据中国铝业的现状提出针对...
传统经济发展模式唯经济利益是图,造成的生态危机、能源短缺等问题使人类的生存发展不可持续。循环经济模式应历史呼唤而生,兼顾生态效益、经济效益和社会效益,能够实现环境、经济和社会的可持续发展。本文根据中国铝业的现状提出针对我国铝业循环经济发展的建议。
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关键词
铝工业
循环经济
发展战略
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职称材料
银行信贷资产证券化信用风险度量及传染研究——基于修正KMV模型和MST算法的实证
被引量:
18
2
作者
谢赤
凌毓秀
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2018年第3期2-8,共7页
精准科学地度量和描述信用风险及传染机制有利于银行信贷资产证券化的高效健康发展和货币市场系统性风险的防范。运用修正KMV模型测度银行信贷资产证券化产品在不同时期的信用风险,并采用最小生成树(MST)算法考察银行间信用风险的传染...
精准科学地度量和描述信用风险及传染机制有利于银行信贷资产证券化的高效健康发展和货币市场系统性风险的防范。运用修正KMV模型测度银行信贷资产证券化产品在不同时期的信用风险,并采用最小生成树(MST)算法考察银行间信用风险的传染机制。结果显示:政策性银行和大型商业银行发行的产品在各个时期信用风险均处于较低水平;股份制银行、城商行和农商行发行的产品违约率前期略高于前两类银行,但后期明显下降;后三类银行位于银行股票收益率网络的中心位置,具有传递信息和维系网络稳定的重要作用。
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关键词
商业银行
信贷资产证券化
信用风险
修正KMV模型
最小生成树(MST)
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职称材料
基于复杂网络理论的房地产行业信用风险传染研究
被引量:
4
3
作者
龙剑友
凌毓秀
谢赤
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2022年第3期289-302,共14页
防控房地产行业信用风险传染对稳定金融市场秩序具有重要作用.以行业内上市公司2015年~2018年违约风险度量值为基础,构建房地产行业信用风险网络.实证结果显示,在本轮房地产发展周期中,行业总体信用水平收紧.在分年度视角下,信用风险网...
防控房地产行业信用风险传染对稳定金融市场秩序具有重要作用.以行业内上市公司2015年~2018年违约风险度量值为基础,构建房地产行业信用风险网络.实证结果显示,在本轮房地产发展周期中,行业总体信用水平收紧.在分年度视角下,信用风险网络平均路径长度与违约距离的走势一致,即企业信用风险越大的年份网络结构越紧密,风险传染效应越强烈.同时,不同年份网络中处于中心节点的系统性重要公司是变化的,且它们具有明显的地域特征;在全周期视角下,信用风险网络的传输效率整体较高,网络中的重要节点多为中大型民营房地产公司,限制它们的信用风险可以阻断风险在企业间的联系,控制风险传染的范围.
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关键词
企业信用风险
风险传染
复杂网络
房地产行业
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职称材料
多周期视角下全球股市行业间联动性与突发事件冲击影响——一个基于复杂网络的实证研究
4
作者
李兆东
曾志坚
+1 位作者
谢赤
凌毓秀
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
2023年第11期3197-3213,共17页
准确把握全球股票市场中行业之间的联动特征和重大突发事件对其可能造成的冲击,于国际投资者而言意义重要.本文以近30年行业股指收益率为样本,使用时域和频域Granger因果模型,构建静态和动态复杂关联网络并测算其联动性,分别在全期、短...
准确把握全球股票市场中行业之间的联动特征和重大突发事件对其可能造成的冲击,于国际投资者而言意义重要.本文以近30年行业股指收益率为样本,使用时域和频域Granger因果模型,构建静态和动态复杂关联网络并测算其联动性,分别在全期、短期和长期视角下考察行业接收和发送联动信息的水平,以及其遭受突发事件冲击后的反应.实证结果表明:行业整体联动性全期下较短期和长期下更强,意味着无明确操作期限的投资者面临的市场风险更大;一些短期和长期下的联动信息主要接收和发送行业并不存在于全期下,表明仅依照全期下的联动特征制定决策会让短期和长期投资者构建投资组合时遗漏掉一些关键行业;伴有次贷危机深远影响的欧债危机事件期间长期下的行业整体联动性远强于全期和短期下,自身影响占据主导作用的其余事件期间三个周期下的联动性则基本持平,说明叠加了前序事件的那些突发事件的长期冲击更大,而独立事件的全期、短期和长期冲击之间相差无几;新冠疫情、次贷危机和欧债危机期间同一行业的联动信息发送和接收的强度在三个周期下不尽相同,证实严重影响营商环境的事件对行业接收和发送联动信息能力的冲击在全期、短期和长期下存在差异,其余事件的作用则差别不大.
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关键词
全球股票市场
行业联动性
时域和频域分析
Granger因果模型
复杂网络
原文传递
基于复杂网络的泛金融市场极端风险溢出效应及其演变研究
被引量:
18
5
作者
谢赤
贺慧敏
+1 位作者
王纲金
凌毓秀
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2021年第8期1926-1941,共16页
本文采用基于GED的ARMA-(T)GARCH-VaR模型,借助风险Granger因果检验方法考察中国泛金融市场9个子市场在5个时期的下行和上行极端风险溢出效应,进而通过有向加权复杂网络刻画各个子市场之间的极端风险溢出演化规律.实证结果表明,子市场...
本文采用基于GED的ARMA-(T)GARCH-VaR模型,借助风险Granger因果检验方法考察中国泛金融市场9个子市场在5个时期的下行和上行极端风险溢出效应,进而通过有向加权复杂网络刻画各个子市场之间的极端风险溢出演化规律.实证结果表明,子市场间的极端风险溢出效应具有时滞性,在风险溢出网络中越极端的风险传播能力越强、效率越高.下行和上行极端风险溢出效应具有不对称性,在多个时期上行风险的传播能力强于下行风险.极端风险溢出网络在5个时期的中心节点不断变化,但能源子市场始终是主要的上行极端风险溢出的接受者.金融危机过后大宗商品和债券子市场在网络中输送极端风险溢出的能力增强,且它们之间存在显著的极端风险溢出效应.
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关键词
泛金融市场
下行/上行极端风险
风险溢出效应
有向加权复杂网络
GRANGER因果检验
原文传递
题名
中国铝业发展循环经济问题研究
被引量:
2
1
作者
容贤标
凌毓秀
机构
中南大学
中南大学马克思主义学院
出处
《财务与金融》
2013年第1期21-25,34,共6页
文摘
传统经济发展模式唯经济利益是图,造成的生态危机、能源短缺等问题使人类的生存发展不可持续。循环经济模式应历史呼唤而生,兼顾生态效益、经济效益和社会效益,能够实现环境、经济和社会的可持续发展。本文根据中国铝业的现状提出针对我国铝业循环经济发展的建议。
关键词
铝工业
循环经济
发展战略
Keywords
Aluminum Industry
Circular Economy
Development Strategy
分类号
F420 [经济管理—产业经济]
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职称材料
题名
银行信贷资产证券化信用风险度量及传染研究——基于修正KMV模型和MST算法的实证
被引量:
18
2
作者
谢赤
凌毓秀
机构
湖南大学工商管理学院
湖南大学金融与投资管理研究中心
出处
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2018年第3期2-8,共7页
基金
国家自然科学基金项目(71373072)
国家自然科学基金项目(71340014)
文摘
精准科学地度量和描述信用风险及传染机制有利于银行信贷资产证券化的高效健康发展和货币市场系统性风险的防范。运用修正KMV模型测度银行信贷资产证券化产品在不同时期的信用风险,并采用最小生成树(MST)算法考察银行间信用风险的传染机制。结果显示:政策性银行和大型商业银行发行的产品在各个时期信用风险均处于较低水平;股份制银行、城商行和农商行发行的产品违约率前期略高于前两类银行,但后期明显下降;后三类银行位于银行股票收益率网络的中心位置,具有传递信息和维系网络稳定的重要作用。
关键词
商业银行
信贷资产证券化
信用风险
修正KMV模型
最小生成树(MST)
Keywords
commercial bank
securitization of credit assets
credit risk
modified KMV mod-el
minimum spanning tree (MST)
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于复杂网络理论的房地产行业信用风险传染研究
被引量:
4
3
作者
龙剑友
凌毓秀
谢赤
机构
湖南大学工商管理学院
湖南大学金融与投资管理研究中心
出处
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2022年第3期289-302,共14页
基金
国家自然科学基金资助项目(71971079,71871088,71850006)
国家社会科学基金资助项目(19BTJ018).
文摘
防控房地产行业信用风险传染对稳定金融市场秩序具有重要作用.以行业内上市公司2015年~2018年违约风险度量值为基础,构建房地产行业信用风险网络.实证结果显示,在本轮房地产发展周期中,行业总体信用水平收紧.在分年度视角下,信用风险网络平均路径长度与违约距离的走势一致,即企业信用风险越大的年份网络结构越紧密,风险传染效应越强烈.同时,不同年份网络中处于中心节点的系统性重要公司是变化的,且它们具有明显的地域特征;在全周期视角下,信用风险网络的传输效率整体较高,网络中的重要节点多为中大型民营房地产公司,限制它们的信用风险可以阻断风险在企业间的联系,控制风险传染的范围.
关键词
企业信用风险
风险传染
复杂网络
房地产行业
Keywords
enterprise credit risk
risk contagion
complex networks
real estate industry
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
多周期视角下全球股市行业间联动性与突发事件冲击影响——一个基于复杂网络的实证研究
4
作者
李兆东
曾志坚
谢赤
凌毓秀
机构
湖南大学工商管理学院
湖南大学金融与投资管理研究中心
出处
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
2023年第11期3197-3213,共17页
基金
国家社科基金重大项目(21ZDA114)
国家自然科学基金(71971079,72271087)
国家社会科学基金(19B TJ018)。
文摘
准确把握全球股票市场中行业之间的联动特征和重大突发事件对其可能造成的冲击,于国际投资者而言意义重要.本文以近30年行业股指收益率为样本,使用时域和频域Granger因果模型,构建静态和动态复杂关联网络并测算其联动性,分别在全期、短期和长期视角下考察行业接收和发送联动信息的水平,以及其遭受突发事件冲击后的反应.实证结果表明:行业整体联动性全期下较短期和长期下更强,意味着无明确操作期限的投资者面临的市场风险更大;一些短期和长期下的联动信息主要接收和发送行业并不存在于全期下,表明仅依照全期下的联动特征制定决策会让短期和长期投资者构建投资组合时遗漏掉一些关键行业;伴有次贷危机深远影响的欧债危机事件期间长期下的行业整体联动性远强于全期和短期下,自身影响占据主导作用的其余事件期间三个周期下的联动性则基本持平,说明叠加了前序事件的那些突发事件的长期冲击更大,而独立事件的全期、短期和长期冲击之间相差无几;新冠疫情、次贷危机和欧债危机期间同一行业的联动信息发送和接收的强度在三个周期下不尽相同,证实严重影响营商环境的事件对行业接收和发送联动信息能力的冲击在全期、短期和长期下存在差异,其余事件的作用则差别不大.
关键词
全球股票市场
行业联动性
时域和频域分析
Granger因果模型
复杂网络
Keywords
global stock markets
industry co-movement
time domain and frequency domain analysis
Granger causal model
complex networks
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
基于复杂网络的泛金融市场极端风险溢出效应及其演变研究
被引量:
18
5
作者
谢赤
贺慧敏
王纲金
凌毓秀
机构
湖南大学工商管理学院
湖南大学金融与投资管理研究中心
出处
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2021年第8期1926-1941,共16页
基金
国家自然科学基金面上:项目(71971079,71871088)
国家自然科学基金应急重点项目(71850006)
国家社会科学基金一般项目(19BTJ018)。
文摘
本文采用基于GED的ARMA-(T)GARCH-VaR模型,借助风险Granger因果检验方法考察中国泛金融市场9个子市场在5个时期的下行和上行极端风险溢出效应,进而通过有向加权复杂网络刻画各个子市场之间的极端风险溢出演化规律.实证结果表明,子市场间的极端风险溢出效应具有时滞性,在风险溢出网络中越极端的风险传播能力越强、效率越高.下行和上行极端风险溢出效应具有不对称性,在多个时期上行风险的传播能力强于下行风险.极端风险溢出网络在5个时期的中心节点不断变化,但能源子市场始终是主要的上行极端风险溢出的接受者.金融危机过后大宗商品和债券子市场在网络中输送极端风险溢出的能力增强,且它们之间存在显著的极端风险溢出效应.
关键词
泛金融市场
下行/上行极端风险
风险溢出效应
有向加权复杂网络
GRANGER因果检验
Keywords
pan-financial market
downside/upside extreme risks
risk spillover effect
directed weighted complex networks
Granger causality test
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中国铝业发展循环经济问题研究
容贤标
凌毓秀
《财务与金融》
2013
2
下载PDF
职称材料
2
银行信贷资产证券化信用风险度量及传染研究——基于修正KMV模型和MST算法的实证
谢赤
凌毓秀
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2018
18
下载PDF
职称材料
3
基于复杂网络理论的房地产行业信用风险传染研究
龙剑友
凌毓秀
谢赤
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2022
4
下载PDF
职称材料
4
多周期视角下全球股市行业间联动性与突发事件冲击影响——一个基于复杂网络的实证研究
李兆东
曾志坚
谢赤
凌毓秀
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
2023
0
原文传递
5
基于复杂网络的泛金融市场极端风险溢出效应及其演变研究
谢赤
贺慧敏
王纲金
凌毓秀
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2021
18
原文传递
已选择
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