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资产价格泡沫与银行间系统性风险
1
作者
李雪
龚飞
刘坤焱
《财经科学》
北大核心
2023年第11期33-47,共15页
金融危机往往伴随着资产价格繁荣和萧条的往复循环,探究资产价格泡沫在系统性风险累积中扮演的角色,具有重要的理论与现实意义。本文从跨部门视角出发,分别考察股市泡沫和房市泡沫对银行间系统性风险的影响。研究发现,我国在2006年12月...
金融危机往往伴随着资产价格繁荣和萧条的往复循环,探究资产价格泡沫在系统性风险累积中扮演的角色,具有重要的理论与现实意义。本文从跨部门视角出发,分别考察股市泡沫和房市泡沫对银行间系统性风险的影响。研究发现,我国在2006年12月—2007年12月和2015年3月—2015年6月存在正向股市泡沫,在2012年、2013年底、2015年和2016年以及2022年的多个阶段存在正向或负向房市泡沫。股市泡沫和房市泡沫的存续均会显著提升银行间系统性风险;银行资产规模的扩大和主营业务比率的提高有助于缓解银行间系统性风险。此外,个体银行的风险贡献和风险敞口受不同类型因素影响:银行的风险溢出度更多地受银行个体特征(如盈利能力)影响,而银行的风险接收度则更多地受宏观经济金融环境(如GDP增速、利率、通胀率以及投资占GDP比重)影响。本文研究揭示了资产价格泡沫与系统性风险间的因果关系,为系统性风险的影响因素识别提供了新视角。
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关键词
股市泡沫
房市泡沫
系统性风险
BSADF检验
网络分析法
原文传递
题名
资产价格泡沫与银行间系统性风险
1
作者
李雪
龚飞
刘坤焱
机构
西南财经大学中国金融研究院
西南财经大学金融安全协同创新中心
上海票据交易所股份有限公司
出处
《财经科学》
北大核心
2023年第11期33-47,共15页
基金
教育部人文社科研究青年基金西部和边疆地区项目“基于金融摩擦视角的‘房地产-银行’系统关联性研究”(17XJC790006)
国家自然科学基金青年科学基金项目“跨房地产与金融部门的系统性风险建模与应用”(71903153)的资助。
文摘
金融危机往往伴随着资产价格繁荣和萧条的往复循环,探究资产价格泡沫在系统性风险累积中扮演的角色,具有重要的理论与现实意义。本文从跨部门视角出发,分别考察股市泡沫和房市泡沫对银行间系统性风险的影响。研究发现,我国在2006年12月—2007年12月和2015年3月—2015年6月存在正向股市泡沫,在2012年、2013年底、2015年和2016年以及2022年的多个阶段存在正向或负向房市泡沫。股市泡沫和房市泡沫的存续均会显著提升银行间系统性风险;银行资产规模的扩大和主营业务比率的提高有助于缓解银行间系统性风险。此外,个体银行的风险贡献和风险敞口受不同类型因素影响:银行的风险溢出度更多地受银行个体特征(如盈利能力)影响,而银行的风险接收度则更多地受宏观经济金融环境(如GDP增速、利率、通胀率以及投资占GDP比重)影响。本文研究揭示了资产价格泡沫与系统性风险间的因果关系,为系统性风险的影响因素识别提供了新视角。
关键词
股市泡沫
房市泡沫
系统性风险
BSADF检验
网络分析法
Keywords
Stock Market Bubble
Housing Bubble
Systemic Risk
BSADF Test
Network Analysis
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
资产价格泡沫与银行间系统性风险
李雪
龚飞
刘坤焱
《财经科学》
北大核心
2023
0
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0
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