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重置期权的一种创新及其定价
被引量:
3
1
作者
刘平兵
欧辉
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2006年第10期32-34,共3页
本文在假定无风险利率和标的资产价格为随机的、股价瞬时波动率等为时间的函数的情形下,对传统重置期权进行了创新,并利用鞅方法得到了该期权的定价公式。
关键词
重置期权
随机利率
鞅
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职称材料
二维连续型随机变量函数的密度公式及计算
被引量:
6
2
作者
刘平兵
《数学理论与应用》
2005年第4期94-96,共3页
本文直接利用积分推导出了二维连续型随机变量函数Z=g(X,Y)的密度函数的计算公式并进行了推广,同时介绍了比文献[1]更简捷的确定积分限的方法.
关键词
二维随机变量函数
密度函数
积分限
分布密度
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职称材料
一类改进的重置期权的定价
被引量:
1
3
作者
刘平兵
欧辉
《怀化学院学报》
2005年第5期53-57,共5页
在完全市场环境下,对传统重置期权进行了创新,并在随机利率情形下,以鞅论和随机分析为数学工具得到了该创新期权的定价公式,最后比较了二者在常系数情形下的价值.
关键词
重置期权
随机利率
鞅
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职称材料
不完全信息下囚徒困境重复博弈
被引量:
4
4
作者
刘平兵
《河北理工大学学报(社会科学版)》
2006年第2期69-70,共2页
从不完全信息情况下的两囚徒困境博弈出发,从期望支付角度阐明了理性囚徒在有限次重复博弈过程中不论同伙是否理性,他最终会选择坦白,并简要分析了垄断企业的行业联盟模式。
关键词
不完全信息
困境重复博弈
行业联盟模式
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职称材料
两参数混合型S.D.E解的性质(英文)
5
作者
刘平兵
向绪言
《湖南文理学院学报(自然科学版)》
CAS
2005年第3期3-6,共4页
设M={Mz,z∈R+2},A分别是两参数连续鞅和适应增过程,Y={Yz,z∈R+2}为Poisson单,Λ是Y的特征测度且N=Y-Λ.本文考虑如下混合型S.D.E:X_s=X_0+■其中z∈R+2.在方程系数fi,i=1,2,3,4满足一定假设条件下,得到了方程解的性质.
关键词
两参数鞅
Poisson单
混合型S.D.E
性质
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职称材料
外商在我国直接投资区域差异的实证分析:1992-2002
被引量:
1
6
作者
刘平兵
《湖南科技学院学报》
2006年第1期122-125,共4页
运用不平衡指数I,集中度指数D,标准差S,变差系数V等指标来定量测试1992-2002外商在我国30个省市区和三大地带直接投资的地区差异。结果显示,1992-2002年外商在我国东中西三大地带之间,以及各省级区域之间的直接投资存在着巨大的区域性差...
运用不平衡指数I,集中度指数D,标准差S,变差系数V等指标来定量测试1992-2002外商在我国30个省市区和三大地带直接投资的地区差异。结果显示,1992-2002年外商在我国东中西三大地带之间,以及各省级区域之间的直接投资存在着巨大的区域性差异.因此在中西部地区需要采取措施吸引和充分利用外资,以缩小与东部的差距。
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关键词
外商直接投资:省级差异
东
中
西部差异
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职称材料
信用违约联结票券的定价
7
作者
刘平兵
《数学理论与应用》
2006年第1期84-87,共4页
本文从定义信用违约联结票券出发,介绍了JarrowandTurnbul(1995)违约强度模型。然后在该模型的基础上,针对不同的公司,假设违约时间独立同服从指数分布且与利率期间结构独立,分别就t=0与0<t<T的情况给信用违约联结票券定价。
关键词
信用衍生工具
信用违约联结票券
定价
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职称材料
关于《经济应用数学》教学的思考
8
作者
刘平兵
《湖南财经高等专科学校学报》
2000年第3期78-79,共2页
随着市场经济的发展,经济数学知识正被广泛地应用于经济管理活动各个领域中,对于财经类专业来说,它不仅是一门基础课,同时也是一门重要的技术经济课程,通过加强经济应用数学知识课的改造,为提高财经院校学生的综合素质打下坚实的...
随着市场经济的发展,经济数学知识正被广泛地应用于经济管理活动各个领域中,对于财经类专业来说,它不仅是一门基础课,同时也是一门重要的技术经济课程,通过加强经济应用数学知识课的改造,为提高财经院校学生的综合素质打下坚实的基础。
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关键词
经济应用数学
教学
素质教育
概率统计
运筹学
建模
数学实验室
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职称材料
连续型需求下阶段性货物订购量模型
9
作者
刘平兵
《数理医药学杂志》
2007年第1期93-94,共2页
从供求关系的角度,考虑预期利润最大,建立了需求为连续型随机变量时的阶段性货物订购的优化模型,分别得到了与存贮费用有关、考虑缺货损失以及多阶段订购毋需订购费用时的最优进货量。
关键词
随机需求
期望利润
最优进货量
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职称材料
随机利率模型下欧式极值期权的定价
被引量:
2
10
作者
姚落根
胡桔州
刘平兵
《湖南文理学院学报(自然科学版)》
CAS
2005年第4期6-8,11,共4页
在资产价格服从对数正态分布、利率为Vasicek模型,且所有参数均为确定性函数的假设下,分别以债券和资产折现,利用测度变换得到了欧式极值期权的显示表达式.利用这种方法,避免了对随机利率复杂的计算.
关键词
随机利率
风险中性概率
极值期权
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职称材料
经济增长的随机AK模型
被引量:
3
11
作者
张陶新
刘平兵
《经济数学》
2006年第1期58-63,共6页
本文以经济增长AK模型(模型Ⅰ)作为基本模型,将人口数量作为不确定性的来源,建立了经济增长的随机AK模型(模型Ⅱ).分析了模型Ⅱ解的存在唯一性和M arkov性,探讨了模型Ⅱ的零均衡解的稳定性及资本-劳动比率的动态性质.
关键词
随机模型
经济增长
稳定性
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职称材料
题名
重置期权的一种创新及其定价
被引量:
3
1
作者
刘平兵
欧辉
机构
湖南财经高等专科学校
湖南师范大学数计学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2006年第10期32-34,共3页
基金
高校博士点基金项目(20040542006)
文摘
本文在假定无风险利率和标的资产价格为随机的、股价瞬时波动率等为时间的函数的情形下,对传统重置期权进行了创新,并利用鞅方法得到了该期权的定价公式。
关键词
重置期权
随机利率
鞅
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
O211 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
二维连续型随机变量函数的密度公式及计算
被引量:
6
2
作者
刘平兵
机构
湖南财经高等专科学校基础课部
出处
《数学理论与应用》
2005年第4期94-96,共3页
文摘
本文直接利用积分推导出了二维连续型随机变量函数Z=g(X,Y)的密度函数的计算公式并进行了推广,同时介绍了比文献[1]更简捷的确定积分限的方法.
关键词
二维随机变量函数
密度函数
积分限
分布密度
Keywords
function in two random variable density's function establishment of the integral scope
分类号
O211.5 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
一类改进的重置期权的定价
被引量:
1
3
作者
刘平兵
欧辉
机构
湖南财经高等专科学校
湖南师范大学数学与计算机科学学院
出处
《怀化学院学报》
2005年第5期53-57,共5页
基金
国家自然科学基金(10571051)部分资助
文摘
在完全市场环境下,对传统重置期权进行了创新,并在随机利率情形下,以鞅论和随机分析为数学工具得到了该创新期权的定价公式,最后比较了二者在常系数情形下的价值.
关键词
重置期权
随机利率
鞅
Keywords
reset options
stochastic interest
martingale
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
不完全信息下囚徒困境重复博弈
被引量:
4
4
作者
刘平兵
机构
湖南财经高等专科学校基础课部
出处
《河北理工大学学报(社会科学版)》
2006年第2期69-70,共2页
文摘
从不完全信息情况下的两囚徒困境博弈出发,从期望支付角度阐明了理性囚徒在有限次重复博弈过程中不论同伙是否理性,他最终会选择坦白,并简要分析了垄断企业的行业联盟模式。
关键词
不完全信息
困境重复博弈
行业联盟模式
Keywords
incomplete information
trouble repetition game theory
industry alliance
分类号
F048.2 [经济管理—政治经济学]
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职称材料
题名
两参数混合型S.D.E解的性质(英文)
5
作者
刘平兵
向绪言
机构
湖南财经高等专科学校数学系
湖南师范大学数学系
出处
《湖南文理学院学报(自然科学版)》
CAS
2005年第3期3-6,共4页
基金
高等学校博士基金项目(20040542006)
文摘
设M={Mz,z∈R+2},A分别是两参数连续鞅和适应增过程,Y={Yz,z∈R+2}为Poisson单,Λ是Y的特征测度且N=Y-Λ.本文考虑如下混合型S.D.E:X_s=X_0+■其中z∈R+2.在方程系数fi,i=1,2,3,4满足一定假设条件下,得到了方程解的性质.
关键词
两参数鞅
Poisson单
混合型S.D.E
性质
Keywords
Two-parameter martingale
Poisson sheet
mixed type S.D.E
properties
分类号
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
外商在我国直接投资区域差异的实证分析:1992-2002
被引量:
1
6
作者
刘平兵
机构
湖南财经高等专科学校基础课部
出处
《湖南科技学院学报》
2006年第1期122-125,共4页
文摘
运用不平衡指数I,集中度指数D,标准差S,变差系数V等指标来定量测试1992-2002外商在我国30个省市区和三大地带直接投资的地区差异。结果显示,1992-2002年外商在我国东中西三大地带之间,以及各省级区域之间的直接投资存在着巨大的区域性差异.因此在中西部地区需要采取措施吸引和充分利用外资,以缩小与东部的差距。
关键词
外商直接投资:省级差异
东
中
西部差异
Keywords
Foreign Direct Investment
the differences of foreign direct investment in different provinces
the differences in the eastern
the central
and the western region
分类号
F832.6 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
信用违约联结票券的定价
7
作者
刘平兵
机构
中南大学
出处
《数学理论与应用》
2006年第1期84-87,共4页
文摘
本文从定义信用违约联结票券出发,介绍了JarrowandTurnbul(1995)违约强度模型。然后在该模型的基础上,针对不同的公司,假设违约时间独立同服从指数分布且与利率期间结构独立,分别就t=0与0<t<T的情况给信用违约联结票券定价。
关键词
信用衍生工具
信用违约联结票券
定价
Keywords
credit default derivatives credit default linked notes pricing
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
关于《经济应用数学》教学的思考
8
作者
刘平兵
机构
湖南财经高等专科学校
出处
《湖南财经高等专科学校学报》
2000年第3期78-79,共2页
文摘
随着市场经济的发展,经济数学知识正被广泛地应用于经济管理活动各个领域中,对于财经类专业来说,它不仅是一门基础课,同时也是一门重要的技术经济课程,通过加强经济应用数学知识课的改造,为提高财经院校学生的综合素质打下坚实的基础。
关键词
经济应用数学
教学
素质教育
概率统计
运筹学
建模
数学实验室
分类号
F224-4 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
连续型需求下阶段性货物订购量模型
9
作者
刘平兵
机构
湖南财经高等专科学校
出处
《数理医药学杂志》
2007年第1期93-94,共2页
文摘
从供求关系的角度,考虑预期利润最大,建立了需求为连续型随机变量时的阶段性货物订购的优化模型,分别得到了与存贮费用有关、考虑缺货损失以及多阶段订购毋需订购费用时的最优进货量。
关键词
随机需求
期望利润
最优进货量
Keywords
random demands
expected profits
corresponding economic order quantity
分类号
R311 [医药卫生—基础医学]
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职称材料
题名
随机利率模型下欧式极值期权的定价
被引量:
2
10
作者
姚落根
胡桔州
刘平兵
机构
湖南商学院信息系
湖南财经高等专科学校基础课部
出处
《湖南文理学院学报(自然科学版)》
CAS
2005年第4期6-8,11,共4页
文摘
在资产价格服从对数正态分布、利率为Vasicek模型,且所有参数均为确定性函数的假设下,分别以债券和资产折现,利用测度变换得到了欧式极值期权的显示表达式.利用这种方法,避免了对随机利率复杂的计算.
关键词
随机利率
风险中性概率
极值期权
Keywords
Stochastic
Interest Rate
Risk-neutralMeasure
Extremum Options
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
经济增长的随机AK模型
被引量:
3
11
作者
张陶新
刘平兵
机构
湖南工业大学
湖南财经高等专科学校
出处
《经济数学》
2006年第1期58-63,共6页
文摘
本文以经济增长AK模型(模型Ⅰ)作为基本模型,将人口数量作为不确定性的来源,建立了经济增长的随机AK模型(模型Ⅱ).分析了模型Ⅱ解的存在唯一性和M arkov性,探讨了模型Ⅱ的零均衡解的稳定性及资本-劳动比率的动态性质.
关键词
随机模型
经济增长
稳定性
Keywords
Stochastic model, economy growth, stability.
分类号
F22 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
重置期权的一种创新及其定价
刘平兵
欧辉
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2006
3
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职称材料
2
二维连续型随机变量函数的密度公式及计算
刘平兵
《数学理论与应用》
2005
6
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职称材料
3
一类改进的重置期权的定价
刘平兵
欧辉
《怀化学院学报》
2005
1
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职称材料
4
不完全信息下囚徒困境重复博弈
刘平兵
《河北理工大学学报(社会科学版)》
2006
4
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职称材料
5
两参数混合型S.D.E解的性质(英文)
刘平兵
向绪言
《湖南文理学院学报(自然科学版)》
CAS
2005
0
下载PDF
职称材料
6
外商在我国直接投资区域差异的实证分析:1992-2002
刘平兵
《湖南科技学院学报》
2006
1
下载PDF
职称材料
7
信用违约联结票券的定价
刘平兵
《数学理论与应用》
2006
0
下载PDF
职称材料
8
关于《经济应用数学》教学的思考
刘平兵
《湖南财经高等专科学校学报》
2000
0
下载PDF
职称材料
9
连续型需求下阶段性货物订购量模型
刘平兵
《数理医药学杂志》
2007
0
下载PDF
职称材料
10
随机利率模型下欧式极值期权的定价
姚落根
胡桔州
刘平兵
《湖南文理学院学报(自然科学版)》
CAS
2005
2
下载PDF
职称材料
11
经济增长的随机AK模型
张陶新
刘平兵
《经济数学》
2006
3
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职称材料
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