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期权市场对现货市场波动率影响的实证分析——基于上证50ETF期权上市前后的比较
被引量:
17
1
作者
刘庞庞
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2017年第10期50-58,共9页
上证50ETF期权于2015年2月9日正式推出,这是中国第一只场内期权,对推动中国金融衍生品市场的进一步发展有重要的示范意义。结合ARMA-GARCH模型和TGARCH模型对上证50ETF在期权上市前后现货市场的波动情况进行建模分析,发现上证50ETF收益...
上证50ETF期权于2015年2月9日正式推出,这是中国第一只场内期权,对推动中国金融衍生品市场的进一步发展有重要的示范意义。结合ARMA-GARCH模型和TGARCH模型对上证50ETF在期权上市前后现货市场的波动情况进行建模分析,发现上证50ETF收益率的波动在期权上市后平均有所减小,但是在期权上市后的第一年波动率增加,第二年比较小;另一方面上证50ETF的收益率在期权上市后的第一年存在显著的非对称波动现象,但是在第二年不明显。
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关键词
上证50ETF期权
波动率
GARCH模型
TARCH模型
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题名
期权市场对现货市场波动率影响的实证分析——基于上证50ETF期权上市前后的比较
被引量:
17
1
作者
刘庞庞
机构
复旦大学经济学院
出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2017年第10期50-58,共9页
文摘
上证50ETF期权于2015年2月9日正式推出,这是中国第一只场内期权,对推动中国金融衍生品市场的进一步发展有重要的示范意义。结合ARMA-GARCH模型和TGARCH模型对上证50ETF在期权上市前后现货市场的波动情况进行建模分析,发现上证50ETF收益率的波动在期权上市后平均有所减小,但是在期权上市后的第一年波动率增加,第二年比较小;另一方面上证50ETF的收益率在期权上市后的第一年存在显著的非对称波动现象,但是在第二年不明显。
关键词
上证50ETF期权
波动率
GARCH模型
TARCH模型
Keywords
the SSE 50ETF option
volatility
GARCH model
TARCH model
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
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作者
出处
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被引量
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1
期权市场对现货市场波动率影响的实证分析——基于上证50ETF期权上市前后的比较
刘庞庞
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2017
17
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