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沪深股市投资风险的极值理论分析 被引量：1
1
作者 李秀敏 刘经华 +1 位作者 刘金宪 刘梅星 《内蒙古农业大学学报（社会科学版）》 2008年第5期59-61,共3页
极值理论(EVT)在金融风险管理中起着重要的作用,它是关于金融市场风险的建模与量化的主要方法之一。本文运用极值理论中POT模型的除串法对沪深股市近11年来的投资风险VaR和CVaR分两阶段作了比较分析,结果发现沪深股市收益率的分布一直... 极值理论(EVT)在金融风险管理中起着重要的作用,它是关于金融市场风险的建模与量化的主要方法之一。本文运用极值理论中POT模型的除串法对沪深股市近11年来的投资风险VaR和CVaR分两阶段作了比较分析,结果发现沪深股市收益率的分布一直都呈现厚尾性,沪深股市的投资风险总体上均在减小,而且沪市的投资风险一直小于深市,这与我国目前的经济社会现实是一致的。 展开更多
关键词 风险价值(VaR) 条件风险价值(CVaR) GPD 除串法
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基于Copula的金融资产相关结构建模 被引量：2
2
作者 李秀敏 刘梅星 刘金宪 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2007年第18期1-7,共7页
分析了几种相关结构函数(Copula)表示的相关结构模型,给出了用相关结构函数对金融资产间的相关结构进行建模的方法.结果表明混合Gumbel(M-Gumbel)相关结构函数能较全面地描述上海深圳两证券指数的相关结构,模拟计算VaR的结果支持了实证... 分析了几种相关结构函数(Copula)表示的相关结构模型,给出了用相关结构函数对金融资产间的相关结构进行建模的方法.结果表明混合Gumbel(M-Gumbel)相关结构函数能较全面地描述上海深圳两证券指数的相关结构,模拟计算VaR的结果支持了实证分析的结论. 展开更多
关键词 相关结构函数 相关性度量 广义PARETO分布 风险价值 证券指数
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