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分形布朗运动下的欧式外汇期权定价 被引量:4
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作者 刘目楼 何春雄 《科学技术与工程》 2007年第8期1521-1524,共4页
通过证明在分形-It-积分下,分形外汇市场是完备的。推出未定权益在任意时刻的定价公式,并得出分形布朗运动下的欧式外汇期权定价公式的显式表达式。
关键词 分形布朗运动 分形-Ito-积分 外汇期权 定价
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