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分形布朗运动下的欧式外汇期权定价
被引量:
4
1
作者
刘目楼
何春雄
《科学技术与工程》
2007年第8期1521-1524,共4页
通过证明在分形-It-积分下,分形外汇市场是完备的。推出未定权益在任意时刻的定价公式,并得出分形布朗运动下的欧式外汇期权定价公式的显式表达式。
关键词
分形布朗运动
分形-Ito-积分
外汇期权
定价
下载PDF
职称材料
题名
分形布朗运动下的欧式外汇期权定价
被引量:
4
1
作者
刘目楼
何春雄
机构
华南理工大学应用数学系
出处
《科学技术与工程》
2007年第8期1521-1524,共4页
基金
国家自然科学基金项目(70541027)资助
文摘
通过证明在分形-It-积分下,分形外汇市场是完备的。推出未定权益在任意时刻的定价公式,并得出分形布朗运动下的欧式外汇期权定价公式的显式表达式。
关键词
分形布朗运动
分形-Ito-积分
外汇期权
定价
Keywords
fractional Brownian motion fractional-Ito-integration foreign currency options pricing
分类号
O189.2 [理学—基础数学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
分形布朗运动下的欧式外汇期权定价
刘目楼
何春雄
《科学技术与工程》
2007
4
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