关于保险理赔的概率分析

本文运用概率论的方法对保险理赔进行了分析,并在此基础上利用正态近似给出了短期个体风险模型的解算方法。作为算法的应用,本文讨论了有关保险订价的实际例子。

寿险理赔状态分析

作者曾在文[1]中,发展了前人的工作,把保险理赔分析考虑为理赔的变化,即从预期死亡率偏离实际死亡率的角度,进行了寿险系统的承保风险分析。在此基础上,本文深入理赔变化规律的研究,建立了理赔状态方程,给出了两种不同偏离情况下的索赔人数的概率分布与平均索赔人数。

寿险基金运用的模型分析

本文以数学规划理论为主要工具,通过建立免疫资产组合投资模型,讨论寿险基金运用时安全性原则与达成目标的联系.从理论上与实践上说明了寿险基金可投资而且必须投资,建立了谨慎的投资策略模型——免疫资产组合投资模型,导出了模型可行的一个充要条件.本文获得的结果从一定角度阐明了本文所建立的模型用于实际运作具有合理性.

寿险系统研究的数学模型

人寿保险系统是一种特定的经济机制,它对生命偶然事件发生所致的损失可得以减免。本文以保险统计数学的发展历史为背景,依层次地论述了寿险系统研究的三类数学模型:(1)古典确定性模型;(2)风险性模型;(3)概率性模型。同时分析了模型研究和开发的现状。这些模型在中国寿险经营运作中将起重要作用,并可为中国寿险建模提供参考。

一般寿险系统的模型分析

本文以生命表与利息理论为基础,利用被保险人的未来寿命建立一般寿险系统的数学模型,并对模型进行理论分析,导出了寿险净保费公式的普遍形式,计论了寿险资金运用的实际算例。

关于广义特征值估计的几个Gerschgorin型定理

本文利用经济分析中的某些特殊矩阵,将Gerschgorin定理推广到广义特征值的情形,得到了广义特征值估计的几个Gerschgorin型定理。

关于广义特征值的一个Wielandt型定理

Wielandt引理对于矩阵特征值的估算十分重要。本文利用经济分析中常用的特殊矩阵的相关性质 ,在 Wielandt引理的基础上 ,针对广义特征值问题证明了一个更加复杂的 Wielandt型定理。

关于广义特征值估计的一个Gerschgorin型定理

关于广义特征值估计的一个Ｇｅｒｓｃｈｇｏｒｉｎ型定理刘裔宏（中南工业大学）设Ｃｎ这复ｎ维向量空间，Ｃ（ｎ×ｎ）为ｎ×ｎ复矩阵空间。对于普通特征值问题Ａｘ＝λｘ，Ｇｅｒｓｃｈｇｏｒｉｎ在１９３７年得到著名的Ｇｅｒｓｃｈｇｏｒｉｎ定理［１］：设Ａ＝（ａ（...

一类最优再保险的策略分析

本文建立了最优再保险策略所应满足的充要条件,分析了一类最优再保险策略的形式,确定了三种不同价格机制下的最优再保险策略.

企业生存分析中的预期寿命

在文献[1]的基础上,给出了企业预期寿命的形式定义,建立了预期寿命的数学模型,并导出了预期寿命的一般数学表达式。同时通过实例计算对模型的具体求解进行了分析。

连续年金保险的模型分析

连续年金保险在寿险理论与实务中具有重要作用．本文以生命表函数和复利计算为依据，运用总合给付技术建立了连续年金保险系统的数学模型，并对模型进行理论分析，导出了年金精算现值公式，从而得到了连续年金保险的一个理论刻画．

保险管理决策中的两个问题

本文运用风险决策理论建立了分保限额与红利分派两个保险管理决策问题的数学模型,从理论和实践两个方面讨论了最优管理策略,并给出了计算实例。

关于广义特征值估计的一点注记

本文利用 M矩阵和强对角占优矩阵的相关性质 ,对文 [1]中判定广义特征值分布的一个 Ger-schgorin型定理的条件作了改进 。

社会养老保险的预测模型研究

本文系统地研究了人口预测模型、出生率、死亡率及人口结构模型和社会负担的预测模型,这些对研究社会保险问题有一定的帮助.

准备金与寿险风险分析

承保寿险时,收取的纯保险费,计算理论责任准备金,一般依据生命表的死亡率。实际上,寿险死亡率与生命表死亡率是有区别的。其中的差额导致保险公司的收入围绕理论责任准备金波动,形成经营中的盈亏风险。本文利用Bayes方法,建立寿险死亡率的分布函数,并对保险经营中盈亏风险进行了系统分析。最后还涉及中途退保的情形。

随机利率条件下的寿险模型

本文视利息力函数为一个标准维纳过程 ,对寿险理论中的年金、保费进行研究 。

保险系统的损失分布模型

在计算保险费时，我们不仅要知道危险事故发生时索赔费的平均值，而且还必须知道损失费的概率分布．本文从理赔费是损失费的减扣额出发，考虑了减扣额的增减和损失费的升降，给出了损失费的所有可能概率分布，并同时给出平均净保险费的计算公式．

寿险建表随机系统的决策分析

本文是随机系统决策分析方法在寿险建表中的一个应用。根据实地考察抽样,讨论了寿险死亡概率的估计问题;利用Bayse分析,给出了死亡概率的分布转移方程。据此,首次建立了以互信息量为目标函数、以先验分布为策略的构建寿险生命表的决策系统。一般采用人口生命表来计算寿险支付,常不符合实际。因此,本文结果对寿险决策有一定的参考价值。

多维寿险问题研究

本文考虑联合保险,利用Bayes方法,就寿命死亡率和保险费进行了研究,并对保险经营中盈亏进行了系统的分析.

G_Ⅰ|G|1模型的逼近解

G_Ⅰ|G|1排队模型,至今还没有实用的计算公式,本文应用逼近法得到了模型的逼近解,简单且有实用价值。