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重心插值配点法求解Black-Scholes方程 被引量:5
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作者 赖舒琴 华之维 翁智峰 《聊城大学学报(自然科学版)》 2020年第5期1-8,共8页
基于重心插值配点法求解Black-Scholes方程.首先,利用指数变换消去方程中的空间一阶导数;然后,对方程中的时间和空间方向均采用重心插值配点法进行离散,构造出Black-Scholes方程的重心插值配点法计算格式;最后,通过数值算例验证此计算... 基于重心插值配点法求解Black-Scholes方程.首先,利用指数变换消去方程中的空间一阶导数;然后,对方程中的时间和空间方向均采用重心插值配点法进行离散,构造出Black-Scholes方程的重心插值配点法计算格式;最后,通过数值算例验证此计算格式具有高精度和有效性. 展开更多
关键词 BLACK-SCHOLES方程 指数变换 热传导方程 重心插值配点法
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