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重心插值配点法求解Black-Scholes方程
被引量:
5
1
作者
赖舒琴
华之维
翁智峰
《聊城大学学报(自然科学版)》
2020年第5期1-8,共8页
基于重心插值配点法求解Black-Scholes方程.首先,利用指数变换消去方程中的空间一阶导数;然后,对方程中的时间和空间方向均采用重心插值配点法进行离散,构造出Black-Scholes方程的重心插值配点法计算格式;最后,通过数值算例验证此计算...
基于重心插值配点法求解Black-Scholes方程.首先,利用指数变换消去方程中的空间一阶导数;然后,对方程中的时间和空间方向均采用重心插值配点法进行离散,构造出Black-Scholes方程的重心插值配点法计算格式;最后,通过数值算例验证此计算格式具有高精度和有效性.
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关键词
BLACK-SCHOLES方程
指数变换
热传导方程
重心插值配点法
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职称材料
题名
重心插值配点法求解Black-Scholes方程
被引量:
5
1
作者
赖舒琴
华之维
翁智峰
机构
华侨大学数学科学学院
出处
《聊城大学学报(自然科学版)》
2020年第5期1-8,共8页
基金
国家自然科学基金项目(11701197)
中央高校基本科研业务费专项资金(ZQN-702)资助。
文摘
基于重心插值配点法求解Black-Scholes方程.首先,利用指数变换消去方程中的空间一阶导数;然后,对方程中的时间和空间方向均采用重心插值配点法进行离散,构造出Black-Scholes方程的重心插值配点法计算格式;最后,通过数值算例验证此计算格式具有高精度和有效性.
关键词
BLACK-SCHOLES方程
指数变换
热传导方程
重心插值配点法
Keywords
Black-Scholes equation
exponential transformation
heat conduction equation
barycentric interpolation collocation method
分类号
O241 [理学—计算数学]
O242 [理学—计算数学]
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1
重心插值配点法求解Black-Scholes方程
赖舒琴
华之维
翁智峰
《聊城大学学报(自然科学版)》
2020
5
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