新双阈值函数下的小波去噪研究

针对传统硬阈值函数连续性差,容易产生Gibbs振荡现象;软阈值函数处理后的小波系数存在固定偏差,影响去噪效果;以及采用sqtwolog阈值准则所决定的阈值明显偏大,导致信号本身的高频部分容易丢失等缺点。构造了新的双阈值函数,该双阈值函数不仅在阈值处连续,而且处理后的小波系数不存在恒定偏差,通过调节双阈值,可以很好地保留信号本身的高频部分。仿真结果表明:采用该双阈值函数处理含噪信号,可以很好地抑制去噪后信号的Gibbs震荡现象和信号失真问题,而且去噪后信号的信噪比显著提高,均方误差明显减少。

CPPI的优化策略及实证分析

CPPI策略作为一种重要的投资组合保险策略,在保本基金,保险等领域得到广泛应用,许多关于CPPI策略的研究都是假设市场在连续时间条件下.通过研究基于离散时间条件下的CPPI策略,并引入股指期货作为风险资产,对传统CPPI策略进行修正;同时讨论修正CPPI策略模型和传统CPPI策略模型在不同市场状况下的差异.采用Monte Carlo模拟方法对不同CPPI策略进行仿真,结果表明:在离散时间条件下,当放大乘数m较小时,不同CPPI策略都能实现保本,但不同CPPI策略期末价值差别明显.