不同楼梯布局条件下行人疏散效果仿真研究

为研究不同楼梯类型的行人疏散效果,改进传统社会力模型,模拟4种常见梯形中行人的疏散过程,并通过总疏散时间和平均疏散速度指标以及微观速度密度分布图分析其疏散效果中存在的内在物理机制。研究表明:从安全和高效疏散角度上看,在限定空间中,单跑无平台梯形布局有利于低密度人群下人员的快速疏散;在中、高密度人群中,双分梯形的分流特点更有利于人员安全、快速疏散。从微观密度、速度分布图可看到这4种梯形在人员疏散过程中均易造成人员聚集拥堵,但发生事故风险的位置不同。单跑有、无平台梯形在楼梯上端和下端均易发生拥堵,且此时速度值大,发生事故的风险高;双分与双跑梯形在楼梯与平台的转角处易发生拥堵。

时-频域视角下最优套期保值比率研究——基于集成EEMD-SJC Copula-GARCHSK模型

针对以往套期保值比率估计模型忽略多时间尺度价值和忽略高阶矩波动时变特征的不足,本文基于时-频域视角,将EEMD方法和GARCHSK方法引入到套期保值比率估计过程中.同时也鉴于分解后的各个时间尺度上建模结果仅能包含单一频率信息,又采用"分解-集成"思想,将各个时间尺度上的建模结果进行集成,最大限度挖掘有效信息,兼容不同时间尺度特征.基于以上工作,本文最终提出集成EEMD-SJC Copula-GARCHSK套期保值比率估计模型.采用我国沪深300期现货数据,本文进行了套期保值实证检验和分析,结果表明:无论在全样本还是样本外套期保值检验,本文提出的模型在收益、修正后夏普比率、平均套期保值比率、效用水平四个指标上明显优于对照组,但是由于集成EEMD-SJC Copula-GARCHSK模型包含了高频时间尺度信息且多目标集成的原因,在方差减少率指标上表现稍逊色.稳定性检验佐证了以上结论.本研究对于投资者优化资产配置、风险管理以及期现货间相依结构刻画等方面具有现实意义和理论价值.

P2P网贷利率存在波动溢出吗?——基于时-频域溢出指数的实证研究

本文基于小波视角,采用多分形波动率,构建时-频域溢出指数刻画市场间复杂性,借以研究网贷市场在不同时间尺度上的波动溢出问题,并利用行为金融学和长尾理论解释异常现象,结果表明:(1)网贷市场与其他市场均存在双向溢出,且随着时间尺度从短期向长期推移,溢出强度不断上升,其中网贷市场与Shibor溢出效应最为显著。(2)总体上网贷市场主要是处于被动接受地位,但在部分短期尺度上能够主导跨市场传染过程。(3)网贷市场与其他市场间显著溢出主要集中在网贷问题频发时期。(4)在股市和债市低迷时期,网贷市场能够主导彼此间的溢出。稳健性检验佐证了以上结论。