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基于相对VaR的最优套期保值比率研究
1
作者
卢福坤
刘京军
《中国经济与管理科学》
2009年第2期84-87,90,共5页
通常的套期保值研究以套期保值的资产组合的方差最小化得到的,本文在VaR的理论框架下得到基于相对VaR的最优套期保值比率的解析表达式,通过双变量Garch(1,1)模型建立境内银行闻人民币远期以及境外人民币远期(NDF)和即期汇市场的...
通常的套期保值研究以套期保值的资产组合的方差最小化得到的,本文在VaR的理论框架下得到基于相对VaR的最优套期保值比率的解析表达式,通过双变量Garch(1,1)模型建立境内银行闻人民币远期以及境外人民币远期(NDF)和即期汇市场的实证模型,比较两市场在相对VaR下与最小方差套期比率下的套期保值效率,发现相对VaR下的套期保值效率更优,同时境内远期市场的套期保值效率更优。
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关键词
相对VaR
套期保值
远期
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职称材料
优化自制教具,提高课堂实验效果——以高中物理教学为例
2
作者
卢福坤
《课堂内外(高中教研)》
2022年第4期86-88,共3页
物理实验是高中物理教学的基础,自制教具教学是一种新型教学方式,教师与学生共同自制教材为该课程的主要部分,而最重要的还是物理教师驾驭自制教具的课堂,提高教学效果。自制教具教学能够冲破实践条件的约束,是促进我国物理教学改革的...
物理实验是高中物理教学的基础,自制教具教学是一种新型教学方式,教师与学生共同自制教材为该课程的主要部分,而最重要的还是物理教师驾驭自制教具的课堂,提高教学效果。自制教具教学能够冲破实践条件的约束,是促进我国物理教学改革的有效途径,教师在高中物理课堂中,就能够通过自制教材,缩短学生与物理课程之间的距离,让学生在亲身参与物理教学环节中提高对物理知识点的掌握,进而优化学生的学习体验。
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关键词
高中
物理教学
自制教具
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职称材料
题名
基于相对VaR的最优套期保值比率研究
1
作者
卢福坤
刘京军
机构
中山大学岭南学院
出处
《中国经济与管理科学》
2009年第2期84-87,90,共5页
基金
国家社科基金(08CJY064)资助课题和广州市哲学社会科学发展“十一五”规划2008年度课题(08Q16)资助项目.
文摘
通常的套期保值研究以套期保值的资产组合的方差最小化得到的,本文在VaR的理论框架下得到基于相对VaR的最优套期保值比率的解析表达式,通过双变量Garch(1,1)模型建立境内银行闻人民币远期以及境外人民币远期(NDF)和即期汇市场的实证模型,比较两市场在相对VaR下与最小方差套期比率下的套期保值效率,发现相对VaR下的套期保值效率更优,同时境内远期市场的套期保值效率更优。
关键词
相对VaR
套期保值
远期
Keywords
Relative value at risk Hedge RMB forward
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
优化自制教具,提高课堂实验效果——以高中物理教学为例
2
作者
卢福坤
机构
永定区侨育中学
出处
《课堂内外(高中教研)》
2022年第4期86-88,共3页
文摘
物理实验是高中物理教学的基础,自制教具教学是一种新型教学方式,教师与学生共同自制教材为该课程的主要部分,而最重要的还是物理教师驾驭自制教具的课堂,提高教学效果。自制教具教学能够冲破实践条件的约束,是促进我国物理教学改革的有效途径,教师在高中物理课堂中,就能够通过自制教材,缩短学生与物理课程之间的距离,让学生在亲身参与物理教学环节中提高对物理知识点的掌握,进而优化学生的学习体验。
关键词
高中
物理教学
自制教具
分类号
G63 [文化科学—教育学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于相对VaR的最优套期保值比率研究
卢福坤
刘京军
《中国经济与管理科学》
2009
0
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职称材料
2
优化自制教具,提高课堂实验效果——以高中物理教学为例
卢福坤
《课堂内外(高中教研)》
2022
0
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职称材料
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