带有利率、流动性盈余和常数边界分红策略的风险模型(英文)

在这篇文章中,我们将考虑带有利率、流动性盈余和常数边界分红策略的风险模型.当保险人的盈余水平低于一个固定的值,盈余作为流动性资产、不能获取任何利息;当盈余达到某个较高的水平,盈余会以一个常值利息力赚取利息;当盈余达到一个更高的水平,超出这个水平的盈余作为红利派发给股东.我们得到了Gerber-Shiu函数满足的积分-微分方程,并得到了它的解.当理赔量分布为指数分布时,我们得到贴现率为零的Gerber-Shiu函数的精确解.我们还得到到破产时刻为止的累计贴现分红期望满足的积分-微分方程,这个量可以用来分析最优常数边界分红策略.在理赔量服从指数分布时,我们也得到了它的精确解.

具有随机保费风险模型的最优分红策略(英文)

与经典Craméer-Lundberg风险模型中保费收取过程是时间的线性函数不同, 我们考虑聚合的保费收取过程是复合Poisson过程, 研究了在此模型下的常数分红策略问题. Dickson和Waters(2004)指出在破产发生时,股东还应有责任偿付破产时的赤字. 因此, 在本文中考虑的最优准则是最大化破产发生前的分红折现值与破产发生时赤字的差的期望. 做为例子, 当个体保费收取额和索赔额均为指数分布时, 给出了计算分红障碍的条件.