基于GARCH族模型的深证指数波动性研究

GARCH族模型是对金融数据波动性进行描述的有效方法。本文采用Eviews软件,选取2018年1月2日—2019年12月31日的深圳综指数共465个日收盘价,对数据预处理并转化为平稳的对数收益率序列,检验出ARCH效应之后对其定阶,最后基于建立GARCH和TGARCH模型分析其波动的特征,得出深证指数具有较高的波动集群性特征和杠杆效应,存在极端价格的变动情况,即股票市场还不够成熟并根据变动特征提出相应的政策建议,以供参考。

我有一个好伙伴

刘苇苇真是个讨厌鬼!天天叫我这个旱鸭子去游泳。这不，刚穿上裙子，她又电话催我了，唉，真烦人!因为她妈妈和我妈妈是好朋友，我只好同意在游泳馆见面。