基于Copula函数的我国绿色债券市场与绿色股票市场的极值风险测度

本文运用基于极值分布的Copula-GARCH模型研究了我国绿色债券市场和绿色股票市场之间的关联特征及极值风险特征。研究结果显示,该模型能准确度量两者之间的负向相关结构,并能清晰刻画由绿色债券市场和绿色股票市场所构造的投资组合的在险价值,为我国绿色金融市场风险特征的发展提供了决策参考依据。

基于供应链金融背景下贷款与期权契约的创新研究

本文通过对供应链金融特殊性的思考,将期权引入到贷款中。同时因为是基于供应链金融这一背景,所以结合其特殊属性,更能推动一整条产业链的发展。本文发现这样的结合对贷款人和借款人都能提升效用。