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我国开放式基金流动性风险预警研究
被引量:
1
1
作者
刘轶
王丽娅
司瞳
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2008年第1期49-52,共4页
如何把握资产的流动性风险,将流动资产控制在一个合适的范围内,一直是开放式基金经理所关心的问题。本文采用Engle提出的GARCH-M模型,对我国现有开放式基金的流动风险进行检验,在此基础上,计算出开放式基金流动性风险的临界点,为可能存...
如何把握资产的流动性风险,将流动资产控制在一个合适的范围内,一直是开放式基金经理所关心的问题。本文采用Engle提出的GARCH-M模型,对我国现有开放式基金的流动风险进行检验,在此基础上,计算出开放式基金流动性风险的临界点,为可能存在流动性危机的开放式基金进行预警。
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关键词
开放式基金
流动性风险
GARCH—M模型
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职称材料
题名
我国开放式基金流动性风险预警研究
被引量:
1
1
作者
刘轶
王丽娅
司瞳
机构
湖南大学金融学院
西南财经大学中国金融研究中心
中国建设银行北京分行
出处
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2008年第1期49-52,共4页
基金
教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目《中国金融国际化中的风险防范与金融安全研究》的资助,课题批准号:06JZD0016
文摘
如何把握资产的流动性风险,将流动资产控制在一个合适的范围内,一直是开放式基金经理所关心的问题。本文采用Engle提出的GARCH-M模型,对我国现有开放式基金的流动风险进行检验,在此基础上,计算出开放式基金流动性风险的临界点,为可能存在流动性危机的开放式基金进行预警。
关键词
开放式基金
流动性风险
GARCH—M模型
Keywords
Open-ended Funds
Liquidity Risk
GARCH-M Model
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
我国开放式基金流动性风险预警研究
刘轶
王丽娅
司瞳
《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
2008
1
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