“3+2”联合培养模式下本科层次职业教育数学课程衔接发展研究——以安徽机电职业技术学院为例

“3+2”联合培养模式是本科层次职业教育的主要模式之一,有利于提升本科教育与职业教育的课程衔接效果。以安徽机电职业技术学院为例,剖析本科层次职业教育数学课程衔接背景与课程开展现状,从目标衔接、内容衔接、教法衔接、考核评价衔接等方面,深入分析本科层次职业教育数学课程衔接发展的措施,有助于为“3+2”联合培养模式下本科与职业教育数学课程的顺利衔接提供参考。

通胀环境下考虑随机微分效用的最优消费和投资问题研究

本文研究了投资者在通胀环境下基于随机微分效用的最优消费和投资问题.首先对投资机会集进行描述,并用随机微分效用函数刻画了投资者的偏好.其次利用动态规划原理,考虑带通胀的最优消费和投资问题,并建立相应的HJB方程.接下来,根据假设的效用函数,推导出最优消费和投资策略,并分析参数对投资策略的影响.

基于通胀和劳动收入的最优消费和投资问题研究

将Moos的模型框架扩展到通货膨胀环境,研究有劳动收入情况下消费与投资的最优组合问题。论文利用It8公式求出投资者的真实金融财富,然后运用动态规划方法得到了通货膨胀条件下有劳动收入和无劳动收入的消费和投资的最优策略。最后,针对通货膨胀风险的影响进行了数值模拟和定量分析。结果表明:风险厌恶程度较低的投资者会随着通胀波动率的逐渐增加而增加投资风险资产的比例,而且劳动收入越多,投资占比越大,消费水平也相对较高,但随着更多的财富投资到风险资产中,消费水平逐渐下降,最终降低到基本生存消费水平。

通胀服从均值回复过程的最优消费和投资决策

研究投资者在通胀环境下带递归效用的最优消费和投资问题.对投资者的通胀过程和财富过程进行描述,并用递归效用函数刻画投资者的偏好.利用动态规划原理,在跨期替代弹性为1时,考虑带通胀的最优消费和投资问题,建立相应的HJB方程,并根据假设的效用函数,推导出最优消费和投资的精确解.在跨期替代弹性不为1时,运用一阶近似,求出一般情形下最优消费和投资策略的近似解.最后,在给定模型参数下,分析通胀参数对消费财富比的影响.

模型不确定环境下最优动态投资组合问题的研究

研究了在模型不确定环境以及在一般的半鞅市场下的最优投资组合问题.首先,用鞅方法和对偶理论去寻求最优投资组合问题的解,证明了在适当的假设条件下,投资组合问题的对偶问题的HJB方程解的存在性和唯一性,并对这个唯一解进行相关的刻画.其次,推导出原问题和对偶问题的值函数是共轭函数.最后,考虑了一个跳扩散模型,其系数依赖于一个马尔柯夫链,且投资者对马尔柯夫链状态间的切换的速率是不确定的.当代理人具有对数效用函数时,用随机控制方法去推导相应的HJB方程,并得到对偶问题的解,从而推出最优投资组合问题的显式解.

持续约束下基于模糊性的最优消费和投资组合研究

为研究最优消费和投资组合问题,采取具有可持续性约束和模糊性程度具有鲁棒性的模型,分别探讨了具有模糊性的标准无约束模型、算术持续约束模型、几何持续约束模型和福利损失.结果发现,模糊性对风险投资的影响有两个方面:当无风险利率小于临界值时投资者更倾向于冒险;而当无风险利率大于临界值时投资者倾向于去风险,并且在约束下模糊性减少消费的程度更大,模糊性增大会导致福利损失更大.

在部分信息下带通胀的最优交易策略

由于金融市场的复杂性和信息的不完全性,我们有必要考虑不完全信息的金融市场,同时在市场的投资者决策中通胀因也成决策的一个重要因素,因此,本文将探讨在部分信息下带有通胀影响的最优投资策略问题.首先,利用随机微分方程理论建立股票价格的动力学方程,使用伊藤公式推导出消费篮子价格动力学方程,并用其折现股票价格得到更加符合实际市场的股票价格动力学方程.其次,利用非线性滤波理论和鞅技术将部分信息下问题的研究转化成完全信息下的情形.最后在效用最大化的前提下,使用隐马尔科夫滤波和Malliavin分析,求解出最优投资组合的显式解,并对特别情形进行数值模拟和经济分析.数值分析表明,通胀的不确定对投资者的最优决策将会有较大影响.

基于改进的Legendre小波方法的期权定价

基于有限差分和Legendre小波方法给出了欧式期权的Black-Scholes偏微分方程(PDE)的数值解。相比文献方法,改进的组合方法只需要少量的基函数,不需要选择很小的步长,该方法更易于实现,执行速度更快。数值结果验证了该方法的有效性和实用性。

标的资产带有红利支付的脆弱期权定价问题研究

由实际交易可知,红利支付对于期权定价有着直接的影响,而经典Klein脆弱期权定价模型并未考虑,所以在经典模型的基础上进一步探讨.首先构建考虑红利支付的股票价格和公司价值动力学方程,其次利用等价鞅测度方法推导出考虑红利支付的脆弱期权定价公式,最后通过数值分析来直观体现红利率与交易对手违约时损失率对欧式看涨脆弱期权价格的影响.

机制转换下考虑通胀的脆弱期权定价

在机制转换框架下研究了带通胀影响的脆弱欧式期权定价模型。首先,使用消费篮子价格方程来折现股票价格和期权卖方资产价格,导出更符合实际市场的动力学方程;其次,对方程中的扩散部分采用Esscher转换建立相应的等价鞅测度;最后,利用拉普拉斯变换得到了脆弱欧式看涨期权价格的闭型解。

支持向量机和人工神经网络在期权价格预测中的比较研究

期权定价已成为金融市场的重要组成部分之一。由于市场是动态的,准确预测期权价格非常困难。因此,设计和发展了各种机器学习技术来预测期权价格未来趋势。比较了支持向量机(SVM)模型和人工神经网络(ANN)模型在期权价格预测中的有效性。在测试和训练阶段,2种模型都使用公开可用的基准数据集SPY option price-2015进行测试。2种模型均采用主成分分析(PCA)转换后的数据,以达到更好的预测精度。另一方面,为了避免过拟合问题,将整个数据集划分为训练集(70%)和测试集(30%)2组。将支持向量机模型与基于均方根误差(RMSE)的神经网络模型的结果进行了比较。实验结果表明:神经网络模型优于支持向量机模型,预测的期权价格与相应的实际期权价格吻合良好。

改进模糊层次分析法在导游服务技能大赛选手选拔中运用

职业技能大赛中导游服务赛项选手选拔主要从主观素养、基本素养和专业素养三个选拔要素入手.运用改进模糊层次分析法,先将优先关系矩阵改造成模糊一致矩阵,再进行层次单排序和层次综合排序,得出选手态度、心理素质、形象气质、语言表达能力、才艺、理论知识和专业技能等在目标层中的权重,可知专业技能在选拔要素中权重最大.进一步针对不同的选手,计算相应得分排序,结合全国职业技能大赛评分标准,说明改进模糊层次分析法在导游服务赛项选手选拔中的合理性和优越性.

信息化时代数学教学方法改革

数学是高等学校最重要的学科之一,对学生养成良好的学习能力有着至关重要的作用。本文分析了目前大学数学在教学方法上存在的问题,并提出从加强学生的主体意识、增添相应的教学内容、利用先进的技术手段这几方面进行改革的策略,希望有助于提高大学数学的教学质量。