基于KMV模型和关联规则组合的上市公司信用风险传染研究

本文意在研究上市公司间的信用风险传染问题,用KMV模型度量了上市公司的违约距离、理论违约概率、资产市值以及资产波动率,并以此为依据,分别用关联规则数据挖掘方法 Apriori算法和Eclat算法,找出了存在着违约风险传染效应的上市公司,并画出直观信用风险传染路径,为风险监管体系以及相关行业提供了可参考的管理依据。