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基于EC-EGARCH-M模型的沪深股市波动性研究
被引量:
3
1
作者
周孝华
吴命
《软科学》
CSSCI
北大核心
2010年第1期126-130,共5页
构建市场活跃度指数,并与上证综指和深证综指之间的协整残差项一起作为解释变量引入条件均值方程和条件方差方程,建立双元EC-EGARCH-M模型。利用上证综指和深证综指的日收盘数据进行实证分析,得到的主要结论为:市场活跃度指数和协整残...
构建市场活跃度指数,并与上证综指和深证综指之间的协整残差项一起作为解释变量引入条件均值方程和条件方差方程,建立双元EC-EGARCH-M模型。利用上证综指和深证综指的日收盘数据进行实证分析,得到的主要结论为:市场活跃度指数和协整残差项对条件均值方程和条件方差方程有很好的解释力;两市之间存在双向波动溢出,并都呈现出波动的集聚性和非对称性特征。
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关键词
波动性
协整残差
双元EC—EGARCH—M
波动溢出
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职称材料
基于信息分解的波动性研究——来自中国股票市场的实证
被引量:
2
2
作者
周孝华
吴命
《统计与信息论坛》
CSSCI
2009年第2期58-63,共6页
在构建市场信心指数和市场活跃指数的基础上,借助于GARCH-M模型对市场的信息变量与波动性的关系进行研究。除通常的一些研究结论外,还得到以下结果:两种信息变量对市场波动有绝对的影响;市场活跃指数对波动有非对称的影响效果;上海市场...
在构建市场信心指数和市场活跃指数的基础上,借助于GARCH-M模型对市场的信息变量与波动性的关系进行研究。除通常的一些研究结论外,还得到以下结果:两种信息变量对市场波动有绝对的影响;市场活跃指数对波动有非对称的影响效果;上海市场的市场信心指数无非对称性的影响,但深圳市场低迷的市场信心会引起市场更大的波动。
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关键词
波动性
信息
市场信心指数
市场活跃指数
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职称材料
香港高密度中心区建筑导向的城市型公共空间设计解析
3
作者
王时原
吴命
刘九菊
《建筑与文化》
2017年第7期85-86,共2页
文章以香港高密度中心区建筑导向的城市型公共空间为研究对象,从高密度的现状分析入手,解析其特征及作用,并总结其设计方法,为内地其他城市高密度中心区的公共空间营造提供借鉴。
关键词
高密度中心区
公共空间
香港
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职称材料
题名
基于EC-EGARCH-M模型的沪深股市波动性研究
被引量:
3
1
作者
周孝华
吴命
机构
重庆大学经济与工商管理学院
出处
《软科学》
CSSCI
北大核心
2010年第1期126-130,共5页
基金
国家自然科学基金项目(70473107)
文摘
构建市场活跃度指数,并与上证综指和深证综指之间的协整残差项一起作为解释变量引入条件均值方程和条件方差方程,建立双元EC-EGARCH-M模型。利用上证综指和深证综指的日收盘数据进行实证分析,得到的主要结论为:市场活跃度指数和协整残差项对条件均值方程和条件方差方程有很好的解释力;两市之间存在双向波动溢出,并都呈现出波动的集聚性和非对称性特征。
关键词
波动性
协整残差
双元EC—EGARCH—M
波动溢出
Keywords
volatility
cointegrating residual
bivariate EC - EGARCH - M
volatility spillovers
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于信息分解的波动性研究——来自中国股票市场的实证
被引量:
2
2
作者
周孝华
吴命
机构
重庆大学经济与工商管理学院
出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
2009年第2期58-63,共6页
基金
国家自然科学基金项目<基于核准制下的IPOs抑价
长期弱势与定价研究>(70473107)
文摘
在构建市场信心指数和市场活跃指数的基础上,借助于GARCH-M模型对市场的信息变量与波动性的关系进行研究。除通常的一些研究结论外,还得到以下结果:两种信息变量对市场波动有绝对的影响;市场活跃指数对波动有非对称的影响效果;上海市场的市场信心指数无非对称性的影响,但深圳市场低迷的市场信心会引起市场更大的波动。
关键词
波动性
信息
市场信心指数
市场活跃指数
Keywords
volatility
information
market confidence index
market activity index
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
香港高密度中心区建筑导向的城市型公共空间设计解析
3
作者
王时原
吴命
刘九菊
机构
大连理工大学建筑与艺术学院
出处
《建筑与文化》
2017年第7期85-86,共2页
文摘
文章以香港高密度中心区建筑导向的城市型公共空间为研究对象,从高密度的现状分析入手,解析其特征及作用,并总结其设计方法,为内地其他城市高密度中心区的公共空间营造提供借鉴。
关键词
高密度中心区
公共空间
香港
分类号
TU984.113 [建筑科学—城市规划与设计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
基于EC-EGARCH-M模型的沪深股市波动性研究
周孝华
吴命
《软科学》
CSSCI
北大核心
2010
3
下载PDF
职称材料
2
基于信息分解的波动性研究——来自中国股票市场的实证
周孝华
吴命
《统计与信息论坛》
CSSCI
2009
2
下载PDF
职称材料
3
香港高密度中心区建筑导向的城市型公共空间设计解析
王时原
吴命
刘九菊
《建筑与文化》
2017
0
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