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商业银行设立理财子公司能够实现风险隔离吗?
1
作者
王年咏
吴宛珂
周先平
《中南财经政法大学学报》
北大核心
2024年第1期71-81,共11页
本文以中国商业银行设立理财子公司为准自然实验,基于2018—2021年84家银行的季度财务数据,采用渐进双重差分模型(DID)考察商业银行设立理财子公司的风险隔离效应。研究发现:设立理财子公司显著降低了母公司商业银行的风险承担,能够实...
本文以中国商业银行设立理财子公司为准自然实验,基于2018—2021年84家银行的季度财务数据,采用渐进双重差分模型(DID)考察商业银行设立理财子公司的风险隔离效应。研究发现:设立理财子公司显著降低了母公司商业银行的风险承担,能够实现理财业务与其他业务的风险隔离,且设立时间越长,风险隔离效应越显著。异质性检验和机制分析表明,这种风险隔离效应在城商行与农商行中最弱;“去嵌套、降杠杆”和“去池化、缓错配”是实现风险隔离的主要机制。对母公司商业银行和理财子公司并表的进一步分析发现,设立理财子公司不能降低银行控股集团的整体风险承担,仅能实现风险隔离。这些研究发现对于完善商业银行内部控制和外部监管具有重要启示。
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关键词
商业银行
理财子公司
风险隔离
风险承担
外部监管
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题名
商业银行设立理财子公司能够实现风险隔离吗?
1
作者
王年咏
吴宛珂
周先平
机构
中南财经政法大学金融学院
出处
《中南财经政法大学学报》
北大核心
2024年第1期71-81,共11页
基金
国家社会科学基金重点项目“全球价值链动态优化与金融稳定研究”(20AJY025)
中南财经政法大学中央高校基本科研业务费项目“理财子公司成立对商业银行风险承担水平的影响”(202210547)。
文摘
本文以中国商业银行设立理财子公司为准自然实验,基于2018—2021年84家银行的季度财务数据,采用渐进双重差分模型(DID)考察商业银行设立理财子公司的风险隔离效应。研究发现:设立理财子公司显著降低了母公司商业银行的风险承担,能够实现理财业务与其他业务的风险隔离,且设立时间越长,风险隔离效应越显著。异质性检验和机制分析表明,这种风险隔离效应在城商行与农商行中最弱;“去嵌套、降杠杆”和“去池化、缓错配”是实现风险隔离的主要机制。对母公司商业银行和理财子公司并表的进一步分析发现,设立理财子公司不能降低银行控股集团的整体风险承担,仅能实现风险隔离。这些研究发现对于完善商业银行内部控制和外部监管具有重要启示。
关键词
商业银行
理财子公司
风险隔离
风险承担
外部监管
Keywords
Commercial Bank
Wealth Management Subsidiary(WMS)
Risk-isolation
Risk-taking
External Supervision
分类号
F832.33 [经济管理—金融学]
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作者
出处
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1
商业银行设立理财子公司能够实现风险隔离吗?
王年咏
吴宛珂
周先平
《中南财经政法大学学报》
北大核心
2024
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