三个完全信息内部交易者的一般混合均衡

本文研究一般混合策略空间下三个拥有相同完全信息的内部交易者的行为特征,考虑了风险喜好型,风险中性型,风险厌恶型内部交易者模型的多期均衡解,证明了这三个模型的一般混合策略均衡存在且唯一,并且给出了多期离散均衡解下相应参数所满足的差分方程.

人员柔性度对作业车间调度的影响研究

针对人力资源柔性与调度效果关系研究匮乏的问题,为了揭示两者之间的量化关系,提出了基于资源—能力矩阵对人力资源柔性分布进行表示的方法,建立了人力资源柔性约束下的作业车间调度问题模型,采用改进遗传算法对案例进行求解。案例分析证明了人力资源柔性程度对调度效果的显著影响,这为构建柔性制造系统提供了指导意见。

应用型本科数学类专业职业技能培养研究

构建应用型本科数学类专业职业技能课程体系,强化职业资格认证,提高数学类专业学生就业能力,拓展数学类专业就业领域.

泛在学习环境下数学建模课程教学模式研究

随着信息技术的发展,泛在学习模式成为一种可实施的教学模式.本文在明确了泛在学习的基本内涵与相关理论的前提下,给出了一种泛在学习教学模式,阐述学习者、教育者与泛在学习环境下的关系,并在此基础上提出了数学建模课程教学模式改革措施,具有一定的理论和实践意义.

金融产品创新对金融统计体系的影响与挑战

随着我国理财市场的迅猛发展,很多人都更加注重了经济收入的管理,通过各种理财的手段和方式,来提高资金的有效利用率,这种经济管理的模式,为金融产品提供了销售的机会。所以金融产品应该及时抓住市场的优势,加大产品的创新能力,使其可以形成统一的金融统计体系,进而在经济市场不断变化的挑战中,提高产品的质量和性能,增加金融产品带来的经济利益。金融统计的体系和银行的流动性,都直接影响着金融产品的销售和盈利情况,所以在金融产品创新的过程中,也应该注重创新的模式,使金融产品可以实现稳定的发展态势。本文对理财产品的分析,探讨金融产品创新对金融统计体系及金融业运行的影响,并结合金融统计体系的运行情况,提出可以有效改善的措施。

概率论与数理统计课程数理统计部分教学思考

概率论与数理统计教学过程中往往过于重视概率论部分的内容,而忽视的数理统计部分的内容.在大数据时代下,数据统计应用分析能力是现当代大学生须掌握的基本技能之一,我们提出了提高学生应用统计能力、数据分析能力教学改革建议.

几类稀疏矩阵特征值的算法实现

总结了几类适用于用迭代法求解稀疏矩阵特征值的算法.文章用到了幂法和反幂法,并在幂法算法的基础上对其进行规范化,说明了二分法求特征值的原理;实现了用二分法求对称三对角矩阵所有特征值的算法;讨论了能把大部分稀疏矩阵变成对称三对角矩阵的Lanczos方法,且对不同类稀疏矩阵使用Lanczos方法进行探讨,把二分法和Lanczos方法结合到一个算法中;并通过数值实验验证了这些算法的有效性﹒

互联网金融理财产品-余额宝的收益与风险研究

2013年以余额宝为代表的互联网金融迅速崛起,至今余额宝已经成为了各界人士一种重要的理财方式。本文将引用ARIMA模型对大量最新数据进行准确定性分析,以此保证研究的方向性与准确性。通过研究与分析,我们对余额宝的收益进行短期预测,且对其风险进行评估。

内部交易理论模型研究综述

内幕交易（insider trading） ,又称内部交易,是指了解内幕的知情者利用这种信息不对称获取超额收益。本文回顾了国内外学者关于内部交易模型的研究概况.

概率论与数理统计的数字化课程研究

本文通过数字化课程的运用对概率论与数理统计课程进行教学改革，对数字化课程的研究现状进行分析，开发和设计数字化课程，在概率论与数理统计的课程教学中组织实施数字化课程学习，把实施过程中的情况进行总结。

互补者声誉对进入平台策略的影响:来自APP与平台小程序的证据

作为平台经济时代资源配置和利益协调的重要组织,平台生态系统吸引了越来越多的关注.多数已有研究从平台企业视角出发,关注平台的竞争及治理策略,鲜有研究剖析互补者的进入平台策略及其影响机制.本文从互补者视角出发,基于资源依赖理论,实证检验了声誉对多宿主策略、功能设计策略、多重身份策略这三种互补者进入平台策略的影响机制,并揭示了竞争强度对上述关系的调节作用.来自APP与平台小程序的证据表明,声誉越高的互补者越倾向于采取多宿主策略和多重身份策略,同时越倾向于将更少的功能置入平台.此外,互补者与平台企业的竞争强度会强化声誉与进入平台策略的关系.本文深化了平台互补者的行为与决策研究、拓展了声誉理论的应用情境、也为平台生态系统竞合关系提供新的研究视角,为互补者选择合适的进入平台策略提供实践指导.

具有两个内部交易者的内部交易模型的混合策略均衡

本文克服了Gong和Liu(2012)在模型设定上的缺陷,重新研究了市场上存在两个拥有相同私有信息内部交易者的情况.根据内部交易者对待风险的态度不同,研究了风险喜好型、风险中性型以及风险厌恶型内部交易者模型,用正确的方法分别证明了这三个模型混合策略均衡的存在性和唯一性.在此基础上,利用渐近分析方法对高频交易情况下三类内部交易者混合策略均衡的渐近行为进行了分析和讨论,不仅计算了经济金融变量序列趋于零或无穷的速度,而且获得了这些经济金融变量序列除以相应收敛速度后所得的规范化变量序列的极限.因此,不仅获取了高频交易情况下这些变量准确的渐近行为特征及非平凡连续解,而且还发现了风险中性型内部交易者模型不同于类似Kyle型模型的渐近行为.