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双分数跳-扩散过程下再装期权定价模型 被引量：3
1
作者 吴江增 王秋莹 薛红 《纺织高校基础科学学报》 CAS 2016年第3期366-372,共7页
假设标的资产服从双分数布朗运动和跳过程驱动的随机微分方程,借助双分数布朗运动和跳过程随机分析理论,建立比分数布朗运动更一般的双分数跳-扩散过程下金融市场数学模型.运用保险精算方法研究再装期权定价问题,获得更一般的双分数跳-... 假设标的资产服从双分数布朗运动和跳过程驱动的随机微分方程,借助双分数布朗运动和跳过程随机分析理论,建立比分数布朗运动更一般的双分数跳-扩散过程下金融市场数学模型.运用保险精算方法研究再装期权定价问题,获得更一般的双分数跳-扩散过程下再装期权定价公式. 展开更多
关键词 双分数布朗运动 跳-扩散过程 再装期权 保险精算
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双分数布朗运动下再装期权定价模型 被引量：5
2
作者 薛红 吴江增 《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》 CAS 2015年第6期765-768,共4页
在标的资产服从双分数布朗运动驱动的随机微分方程,借助双分数布朗运动随机分析理论,建立双分数布朗运动环境下金融市场数学模型,运用保险精算方法,得到了双分数布朗运动环境下再装期权定价公式.
关键词 双分数布朗运动 再装期权 保险精算
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