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中国股市区域相依关系及其动态演化研究——以2015年股灾为分析背景
被引量:
1
1
作者
吴献博
惠晓峰
《复杂系统与复杂性科学》
EI
CSCD
2020年第2期1-10,共10页
通过计算中国31个地区之间股票区域指数的互信息,分析在2015年股灾及其前后时间内,中国股市区域间的相依关系,并采用滑动窗口方法分析该关系的演化。研究发现,在股灾期间,各区域指数的相依关系急剧增加,且在4个期间中达到最大;在中国各...
通过计算中国31个地区之间股票区域指数的互信息,分析在2015年股灾及其前后时间内,中国股市区域间的相依关系,并采用滑动窗口方法分析该关系的演化。研究发现,在股灾期间,各区域指数的相依关系急剧增加,且在4个期间中达到最大;在中国各区域之间,股市的地理聚类现象并不明显,与其他区域联系最为广泛的是山东、江苏和浙江;广东、上海、北京3个区域彼此之间始终保持着较强的联系,但与其他区域之间的联系较少。
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关键词
区域相依关系
动态演化
互信息
股灾
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职称材料
中国A股市场金融板块间风险相依关系及动态演化研究
被引量:
5
2
作者
吴献博
惠晓峰
《中国管理科学》
CSSCI
CSCD
北大核心
2022年第5期54-64,共11页
将中国金融板块细分为国有大型银行、全国性股份制银行、城商行、证券、保险和信托等6个金融子板块,并以2015年中国股市异动和2019年新冠肺炎疫情为研究背景,分析在两个场景下的不同时期内,6个金融板块间的风险相依关系及其动态演化。...
将中国金融板块细分为国有大型银行、全国性股份制银行、城商行、证券、保险和信托等6个金融子板块,并以2015年中国股市异动和2019年新冠肺炎疫情为研究背景,分析在两个场景下的不同时期内,6个金融板块间的风险相依关系及其动态演化。通过计算各板块间波动指数的互信息,构建金融板块风险相依关系网络,并使用最大生成树刻画该相依关系的核心结构。研究发现,在市场处于相对平静时期,银行类金融板块与非银行类金融板块二者彼此之间的风险关联较弱,处于相对割裂状态;在市场走势波动较大时,银行类金融板块与非银行类金融板块之间的风险关联程度增强,且保险板块成为重要的中间节点;在两个场景下的异动期和疫情期,国有大型银行板块和城商行板块分别成为最大的风险节点。
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关键词
互信息
金融板块
风险相依
动态演化
原文传递
基于样本熵的中国金融市场有效性与同步性研究
3
作者
吴献博
惠晓峰
《系统科学与数学》
CSCD
北大核心
2021年第6期1669-1681,共13页
将中国金融市场分为国有大型银行、全国性股份制银行、城商行、证券、保险和信托等6个部分,并以2015年中国股票市场异动为研究背景,分析在不同时期内,不同种类的金融市场的有效性和市场间同步性的变化情况.样本熵和交叉样本熵分别用来...
将中国金融市场分为国有大型银行、全国性股份制银行、城商行、证券、保险和信托等6个部分,并以2015年中国股票市场异动为研究背景,分析在不同时期内,不同种类的金融市场的有效性和市场间同步性的变化情况.样本熵和交叉样本熵分别用来计算金融市场的有效性和市场间的同步性,研究发现金融市场有效性以及市场间的同步性随着股票市场的走势发生改变,这种改变主要体现在股市剧烈波动时期;其中,国有大型银行、全国性股份制银行、保险在股市剧烈波动时期有效性的变化幅度最大,且对于股市行情可以做出快速的反应;在同步性分析中,国有大型银行在3个时期内都处于中心的位置,且在股市剧烈波动时期,国有大型银行与全国性股份制银行、城商行、证券、保险之间同步性的顺序,与国有大型银行和这4个市场有效性大小的顺序一致,认为市场间的同步性关系促使了有效性的传播.
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关键词
样本熵
中国金融市场
有效性
同步性
原文传递
题名
中国股市区域相依关系及其动态演化研究——以2015年股灾为分析背景
被引量:
1
1
作者
吴献博
惠晓峰
机构
哈尔滨工业大学经济与管理学院
出处
《复杂系统与复杂性科学》
EI
CSCD
2020年第2期1-10,共10页
基金
国家自然科学基金重点项目(71532004)。
文摘
通过计算中国31个地区之间股票区域指数的互信息,分析在2015年股灾及其前后时间内,中国股市区域间的相依关系,并采用滑动窗口方法分析该关系的演化。研究发现,在股灾期间,各区域指数的相依关系急剧增加,且在4个期间中达到最大;在中国各区域之间,股市的地理聚类现象并不明显,与其他区域联系最为广泛的是山东、江苏和浙江;广东、上海、北京3个区域彼此之间始终保持着较强的联系,但与其他区域之间的联系较少。
关键词
区域相依关系
动态演化
互信息
股灾
Keywords
regional dependence
dynamic evolution
mutual information
stock market crash
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
中国A股市场金融板块间风险相依关系及动态演化研究
被引量:
5
2
作者
吴献博
惠晓峰
机构
哈尔滨工业大学经济与管理学院
出处
《中国管理科学》
CSSCI
CSCD
北大核心
2022年第5期54-64,共11页
基金
国家自然科学基金资助项目(71532004,71773024)。
文摘
将中国金融板块细分为国有大型银行、全国性股份制银行、城商行、证券、保险和信托等6个金融子板块,并以2015年中国股市异动和2019年新冠肺炎疫情为研究背景,分析在两个场景下的不同时期内,6个金融板块间的风险相依关系及其动态演化。通过计算各板块间波动指数的互信息,构建金融板块风险相依关系网络,并使用最大生成树刻画该相依关系的核心结构。研究发现,在市场处于相对平静时期,银行类金融板块与非银行类金融板块二者彼此之间的风险关联较弱,处于相对割裂状态;在市场走势波动较大时,银行类金融板块与非银行类金融板块之间的风险关联程度增强,且保险板块成为重要的中间节点;在两个场景下的异动期和疫情期,国有大型银行板块和城商行板块分别成为最大的风险节点。
关键词
互信息
金融板块
风险相依
动态演化
Keywords
mutual information
financial sector
risk dependence
dynamic evolution
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
基于样本熵的中国金融市场有效性与同步性研究
3
作者
吴献博
惠晓峰
机构
哈尔滨工业大学管理学院
出处
《系统科学与数学》
CSCD
北大核心
2021年第6期1669-1681,共13页
基金
国家自然科学基金(71532004,71773024)资助课题。
文摘
将中国金融市场分为国有大型银行、全国性股份制银行、城商行、证券、保险和信托等6个部分,并以2015年中国股票市场异动为研究背景,分析在不同时期内,不同种类的金融市场的有效性和市场间同步性的变化情况.样本熵和交叉样本熵分别用来计算金融市场的有效性和市场间的同步性,研究发现金融市场有效性以及市场间的同步性随着股票市场的走势发生改变,这种改变主要体现在股市剧烈波动时期;其中,国有大型银行、全国性股份制银行、保险在股市剧烈波动时期有效性的变化幅度最大,且对于股市行情可以做出快速的反应;在同步性分析中,国有大型银行在3个时期内都处于中心的位置,且在股市剧烈波动时期,国有大型银行与全国性股份制银行、城商行、证券、保险之间同步性的顺序,与国有大型银行和这4个市场有效性大小的顺序一致,认为市场间的同步性关系促使了有效性的传播.
关键词
样本熵
中国金融市场
有效性
同步性
Keywords
Sample entropy
Chinese financial markets
efficiency
synchronization
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中国股市区域相依关系及其动态演化研究——以2015年股灾为分析背景
吴献博
惠晓峰
《复杂系统与复杂性科学》
EI
CSCD
2020
1
下载PDF
职称材料
2
中国A股市场金融板块间风险相依关系及动态演化研究
吴献博
惠晓峰
《中国管理科学》
CSSCI
CSCD
北大核心
2022
5
原文传递
3
基于样本熵的中国金融市场有效性与同步性研究
吴献博
惠晓峰
《系统科学与数学》
CSCD
北大核心
2021
0
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