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厚尾数据的波动率结构变化检验及应用研究
1
作者
张振环
吴
吉林
吴睿珂
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2023年第11期136-147,共12页
本文构建两个稳健检验统计量来检验波动率中结构变化问题。通过基于绝对值而不是平方项来构建统计量,从而降低对矩的要求,特别适用于非正态尖峰厚尾数据;另外,通过非参数残差构建长期方差,从而提高备择假设下的检验功效。在一定假设条件...
本文构建两个稳健检验统计量来检验波动率中结构变化问题。通过基于绝对值而不是平方项来构建统计量,从而降低对矩的要求,特别适用于非正态尖峰厚尾数据;另外,通过非参数残差构建长期方差,从而提高备择假设下的检验功效。在一定假设条件下,证明两个检验统计量具有标准的极限分布,并能检验出波动率中单个或多个结构断点以及平滑结构变化。蒙特卡罗模拟也证实了两个新检验统计量在数据呈现非正态分布时,明显优于现存的几种检验方法。最后,运用新方法实证发现,俄乌冲突期间美元对俄罗斯卢布、美国次贷危机中标普500指数和2022年以中证1000为代表的我国小盘股波动率均存在明显结构变化。
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关键词
波动率
结构变化
厚尾数据
非参数估计
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职称材料
能源价格、制度环境对企业绿色绩效影响研究——基于资源效益、技术效益、环境效益的分析
被引量:
7
2
作者
李华晶
王祖祺
吴睿珂
《价格理论与实践》
CSSCI
北大核心
2018年第4期126-129,共4页
本文通过建立多元线性回归模型测度能源价格与企业绿色绩效之间的关系,并利用层次回归法对制度环境的调节效应进行实证分析。研究结果表明:能源价格对企业绿色绩效具有显著的正向影响;制度环境中的政府规制对能源价格与企业的技术效益...
本文通过建立多元线性回归模型测度能源价格与企业绿色绩效之间的关系,并利用层次回归法对制度环境的调节效应进行实证分析。研究结果表明:能源价格对企业绿色绩效具有显著的正向影响;制度环境中的政府规制对能源价格与企业的技术效益、资源效益和环境效益均具有正向的调节作用;制度环境中的社会认知对能源价格与企业的技术绩效具有显著的正向调节作用,但对能源价格与企业资源效益和环境效益的正向调节作用并不显著。
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关键词
能源价格
政府规制
社会认知
企业绿色绩效
原文传递
题名
厚尾数据的波动率结构变化检验及应用研究
1
作者
张振环
吴
吉林
吴睿珂
机构
山东财经大学山东金融发展研究院
厦门大学经济学院金融系、邹至庄经济研究院、王亚南经济研究院
厦门大学经济学院金融系
出处
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2023年第11期136-147,共12页
基金
国家自然科学基金面上项目“半参数GARCH分位数模型:理论与应用”(72371213)
中央高校基本科研业务费“时变方差下的计量建模与应用研究”(20720201042)。
文摘
本文构建两个稳健检验统计量来检验波动率中结构变化问题。通过基于绝对值而不是平方项来构建统计量,从而降低对矩的要求,特别适用于非正态尖峰厚尾数据;另外,通过非参数残差构建长期方差,从而提高备择假设下的检验功效。在一定假设条件下,证明两个检验统计量具有标准的极限分布,并能检验出波动率中单个或多个结构断点以及平滑结构变化。蒙特卡罗模拟也证实了两个新检验统计量在数据呈现非正态分布时,明显优于现存的几种检验方法。最后,运用新方法实证发现,俄乌冲突期间美元对俄罗斯卢布、美国次贷危机中标普500指数和2022年以中证1000为代表的我国小盘股波动率均存在明显结构变化。
关键词
波动率
结构变化
厚尾数据
非参数估计
Keywords
Volatility
Structural Changes
Heavy-tailed Data
Nonparametric Estimation
分类号
F224.0 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
能源价格、制度环境对企业绿色绩效影响研究——基于资源效益、技术效益、环境效益的分析
被引量:
7
2
作者
李华晶
王祖祺
吴睿珂
机构
北京林业大学经济管理学院
出处
《价格理论与实践》
CSSCI
北大核心
2018年第4期126-129,共4页
基金
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目“基于绿色发展理念的企业绿色管理创新研究”(编号:2018RW06)
国家自然科学基金项目“创业者伦理与制度环境交互作用对绿色创业机会开发影响机理研究”(编号:71572016)
北京市社会科学基金重大项目“基于‘两山’理论的京津冀地区农民生态创业减贫机制研究”(编号:17ZDA17)
文摘
本文通过建立多元线性回归模型测度能源价格与企业绿色绩效之间的关系,并利用层次回归法对制度环境的调节效应进行实证分析。研究结果表明:能源价格对企业绿色绩效具有显著的正向影响;制度环境中的政府规制对能源价格与企业的技术效益、资源效益和环境效益均具有正向的调节作用;制度环境中的社会认知对能源价格与企业的技术绩效具有显著的正向调节作用,但对能源价格与企业资源效益和环境效益的正向调节作用并不显著。
关键词
能源价格
政府规制
社会认知
企业绿色绩效
Keywords
Energy Prices
Government Regulations
Social Cognition
Corporate Green Performance
分类号
F124 [经济管理—世界经济]
F426.2 [经济管理—产业经济]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
厚尾数据的波动率结构变化检验及应用研究
张振环
吴
吉林
吴睿珂
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2023
0
下载PDF
职称材料
2
能源价格、制度环境对企业绿色绩效影响研究——基于资源效益、技术效益、环境效益的分析
李华晶
王祖祺
吴睿珂
《价格理论与实践》
CSSCI
北大核心
2018
7
原文传递
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