环长株潭县域普惠金融水平测度及分布动态研究

对2009—2014年环长株潭地区县域普惠金融发展水平进行定量评估,并运用非参数估计法探究分布演化特征,结果显示:该区域普惠金融水平整体上呈现先升后降态势,核心地带发展水平比边缘地带更高、更稳定。随后运用扩散—回波效应的机理对其进行诠释:因边缘地带较于核心地带距中心城市更远,金融发展环境较差,以致发展资源被抢夺吸收。因此,要推进区域普惠金融的国家级战略,不仅要调动金融机构开展普惠金融业务的积极性,更要提升受回波效应影响的边缘地带以及相关群体对金融资源的吸引力。

我国银行间市场传染性的风险测试

是否存在系统性风险隐患是衡量一国的金融安全与否的重要方面。商业银行之间由于存在复杂的信用关系使得风险容易相互传染产生"多米诺骨牌效应",进而造成系统性风险。文章尝试利用信息熵最优化矩阵,结合我国主要商业银行同业市场交易数据,通过Lingo、Matlab等数学软件编程,模拟估测不同损失水平下的银行系统性传染风险,得到了防范系统性风险对于中小股份制银行更具有迫切性等结论。

金融地理学视角下中国农村金融省际差异研究

从金融总量、金融结构、金融效率和金融环境四个方面构建农村金融综合发展水平评价指标体系,并基于2006～2010年5年实际平均数据,从金融地理学角度运用因子分析法和模糊曲线法考察环境因子、文化因子、设施因子、科技因子、经济因子等金融地理因素对各省(区)农村金融综合发展水平的贡献程度。研究结果表明:我国各省农村金融综合发展水平存在明显差异,各影响因子中科技因子影响程度最大,经济、文化、基础设施、开放、劳动因子影响次之,聚集因子影响程度较小。因此,缩小农村金融省际差异,必须统筹各金融地理因素,尤其应注重农村科技、经济和文化对金融的提升作用。

供应链上中小企业信用评价模型的构建及实证研究

本文在借鉴国内外企业信用评级技术和方法的基础上,结合供应链中小企业自身特点,提出了一种基于模糊数学的供应链上中小企业信用评价模型。实证结果表明,供应链合作水平对中小企业信用评价结果具有重要影响,把其加入评价体系能够更为客观地得出评价主体的信用状况。

宏观审慎监管框架下银行系统性风险传染测度研究

次贷危机的爆发并在全球范围内迅速蔓延凸显了研究一国系统性风险传染效应的必要性和紧迫性。为了从全局的视角对银行系统的潜在损失进行衡量,文章借鉴投入产出分析中列昂惕夫逆矩阵求解的思路对传统矩阵法进行改进,求解风险传染逆矩阵,构建银行风险传染测度模型;并运用该模型对我国银行系统性风险传染进行测度,结果显示危机传染具有明显的乘数放大效应,核心资本和损失率的大小是银行能否承受风险的关键。为了确保银行能更好地抵御系统性风险,监管当局应实施宏、微观审慎监管并重,同时加强监管的国际合作。

基于PEARLS体系的农村信用社绩效评价体系

科学合理的绩效评价是保持农村信用社健康、快速发展的必要条件之一。在我国,对农信社的绩效评价主要集中在风险防范领域,而对影响农信社发展的盈利能力等因素缺乏考虑。PEARLS体系是世界信用理事会(WOCCU)所倡导的最新、最权威的绩效评价体系。本文以某省2005年—2007年各地区农信社的汇总数据为样本,采用因子分析方法进行实证。结果显示,我国农信社的绩效在过去三年内有所改善,但仍与国际水平有着很大差距。

农村金融协调发展:理论依据与经验借鉴

我国农村金融协调发展是农村政策性金融机构、合作性金融机构及商业性金融机构相互依存、面向"三农"、注重支农效果的良性循环过程。系统论、金融共生论及劳动分工理论构成农村金融协调发展理论依据的"一体两翼"。美国农村金融体系分工高效的经验及印度"绿色革命"中的金融扶持举措能为我国农村金融的进一步协调发展提供借鉴。

我国上市银行绿色信贷表现及其财务绩效关联性研究

绿色信贷与商业银行财务绩效之间的关系,决定了银行环境责任的态度和行为。利用2010年和2013年分别作为研究的前期和后期,对上市商业银行绿色信贷表现及其财务绩效进行相关分析和回归分析。相关分析结果显示,银行绿色信贷表现与财务绩效存在着正相关关系;回归分析结果表明,财务绩效的提高显著地促进银行改善绿色信贷表现,但绿色信贷表现的改善却并没有显著地促进银行提高财务绩效。尽管改善银行绿色信贷表现对银行财务绩效的正向效应短期内不显著,但其对银行信贷风险的下降以及经济的可持续发展和金融系统的安全稳定具有重要意义,是银行业宏观审慎管理与微观审慎管理协调发展的必然要求。为了改善银行绿色信贷表现,政府需要完善绿色信贷金融法律法规、建立绿色信贷实施的监督与信息公开机制等政策来完善绿色信贷实施的外部环境;银行应该通过制定可持续发展战略、加大绿色信贷产品和服务创新等措施来加强绿色信贷体系的内部建设。

中国银行业资本监管新规的激励相容特性研究

全球金融监管倡导激励相容,强调金融机构自身目标与监管者目标协调一致。在分析中国银行业资本监管新规激励相容特征的基础上,对商业银行"三性"目标与监管机构目标的激励相容程度进行测算,运用GMM方法对资本监管目标与商业银行目标模型进行检验,发现资本监管目标与商业银行盈利性目标并不冲突,而且银行自身持有资本的意愿能够降低风险行为,但是资本充足率监管对于流动性的影响并不显著。可见,当前中国银行业资本监管整体上具有激励相容特性,但在流动性和风险性方面激励程度有待加强。

论构建中国金融信用

信用是市场经济的灵魂,金融是现代国民经济的核心。中国已经成功“入世”,构建中国金融信用关系到市场经济秩序的好坏;交易成本的高低;竞争力的大小;经济能否持续发展。

我国地方中小金融租赁机构发展研究

发展地方中小金融租赁机构在促进农业机械化和扶植中小企业发展方面有着积极的作用,从而有利于我国二元经济结构的弱化。成立地方中小金融租赁机构在宏观政策与法律、金融租赁制度、资金来源及公司运行机制等方面具有可行性。因此,应着手组建农机租赁公司推进农业机械化进程,制订税收优惠政策引导金融租赁公司为中小企业发展服务,建立租赁保险制度以有效防范租赁风险。

我国农村金融机构“支农”的协调性研究

金融机构支持"三农"必须协调发展。协调既包括金融机构系统与外部经济环境的协调,又包括不同金融机构围绕支农这一共同目标之间举措的协调。该文设计农村金融相关比率、农村金融服务覆盖率、农村信贷贡献率及农村保险渗透率的指标体系,对我国农村地区金融机构"支农"的协调性进行综合评价。研究表明,我国农村地区金融机构从整体上来看还没有完全适应经济发展的要求,对其目标客户的金融服务仍显不足,三种不同类型的金融机构对农村信贷贡献率大小不一,作为金融"支农"重要保障的农村保险严重滞后。

论商业银行小微企业贷款新模式——以中国民生银行的城市商业合作社为例

文章以深入分析商业银行小微信贷发展的瓶颈为基础,归纳总结我国目前存在的关系型贷款、供应链贷款和产业集群贷款三种模式,剖析民生银行的城市商业合作社模式的运作机理与业务流程。城市商业合作社以"批量化、规模化"的思路有效整合产业集群和供应链外的小微企业客户,对商业银行探索适合小微企业特征的服务模式具有推广和借鉴价值。

我国农村商业银行效率测度及其影响因素探讨

采用DEA方法对我国12家农商行2009～2013年的技术效率、纯技术效率和规模效率进行了测度，结果表明县域级农商行的技术效率和规模效率普遍要高于省级农商行。在此基础上利用面板数据模型对影响我国农商行效率的若干因素进行了回归分析，结果表明资产规模、资本充足率、存贷比和前十大股东占股比对农商行效率有显著影响。

普惠金融对县域经济发展的影响研究——基于湖南省87个县(市)的实证分析

构建县域普惠金融指数,运用其对县域普惠金融发展水平进行测度,结果表明湖南省县域普惠金融发展水平整体偏低且存在地区差异。在此基础上,建立县域经济发展固定效应回归模型,利用2009—2014年湖南省87个县(市)的面板数据进行回归分析,结果表明:从整体效果看,普惠金融促进了县域经济发展;从地区差异看,在普惠金融水平较低的洞庭湖地区、湘南地区和大湘西地区,普惠金融对县域经济发展具有促进作用;而在普惠金融水平较高的长株潭地区,普惠金融对县域经济发展的影响并不明显。因此,湖南省发展普惠金融应当整体推进,分区对待,扬长避短。

存款保险制度中的道德风险及其防范

存款保险制度在增强银行体系稳定性的同时也给整个系统带来了道德风险。如何通过建立有效的存款保险制度来降低道德风险,促进金融业的稳定和健康发展,是现阶段急需解决的问题。本文首先对存款保险道德风险的表现及危害进行了阐述,然后从博弈论视角对如何化解存款保险进行了深层分析,最后提出了相应的防范措施。

略论农村信用社的风险及防范

农村信用社是我国农村金融的重要组成部分 ,是最贴近广大农民、与农业发展休戚相关的基层集体所有制金融企业。在行社“脱钩”以后 ,农村信用社长期集聚的风险日益暴露 ,须从外部环境和内部管理两个方面来防范和化解。

武陵山区普惠金融减贫效应研究

武陵山区属于国家扶贫纲要确定的14个集中连片特困区之典型,涵盖湘、鄂、贵、渝四地的71个县市。以金融渗透性维度、金融使用效用性维度构建普惠金融指数,根据四省区统计年鉴2000—2015年县域数据得出武陵山区普惠金融水平逐渐提升的态势。基于系统GMM模型,实证研究了武陵山区普惠金融的直接减贫效应和间接减贫效应。结果发现,贫困指标的一阶滞后项的系数为0.481,表明贫困存在时间上的持续性及代际相传特征;普惠金融对贫困减缓有显著促进作用,当普惠金融指数提高一个单位时,贫困减缓6.853%;经济增长对贫困减缓也有正向效应,经济增长每增加1%,贫困减缓0.543%;而收入分配不均则会阻碍贫困减缓的进程。要提高普惠金融减贫效应,必须强化片区内政府间联动与协同,引导金融机构服务于产业扶贫,发挥多渠道扶贫的系统功效。

论商业银行经营行为短期化的倾向及危害

我国商业银行在转制过程中 ,已取得一些可喜成绩 ,但也存在经营行为短期化倾向 ,如贷款“借新还旧”、贷款期限短、基层行长任期目标内目光短浅、资本非充足化等。若对这些短期化行为听之任之 ,则不仅影响商业银行自身的正常营运和长远发展 ,而且也会制约经济结构调整的步伐 ,不利于国内需求的扩大。因此 ,商业银行应坚持稳健经营 ,努力避免经营行为短期化。

金融学本科生实习模式探讨

实践性教学是高校人才培养中的重要教学环节,在培养高级人才中起着举足轻重的作用。随着我国市场经济改革的不断深入,实践性教学也面临着许多无法回避的问题。本文对金融学本科生的毕业实习现状作了详细的分析,指出了目前实习中存在的问题和面临的困难,然后结合金融学专业的特点,探讨了一种新的实习模式。