基于傅里叶变换的跳跃–扩散模型及欧式期权定价

在假设风险资产服从跳跃扩散过程且不产生分红的条件下,基于傅里叶变换和跳跃扩散模型给出了普通欧式看涨期权定价公式,并借助数值分析手段对影响期权价格的因素进行了探讨。结果表明,行权价、到期期限等因素均对期权价格有影响。该方法对于更复杂的期权定价问题同样适用。