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一种触发式汇率期权定价的数学模型 被引量：2
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作者 徐承龙 段为钊 周羽宇 《同济大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第8期1138-1142,共5页
首先分析国内发行的一种触发式汇率期权的理财产品的样本合同,然后通过Δ对冲方法及Ito公式,在风险中性的意义下建立了一类偏微分方程的定价模型.利用偏微分方程理论,求出偏微分方程的解析解.最后通过实际数据,分析模型解的金融意义.本... 首先分析国内发行的一种触发式汇率期权的理财产品的样本合同,然后通过Δ对冲方法及Ito公式,在风险中性的意义下建立了一类偏微分方程的定价模型.利用偏微分方程理论,求出偏微分方程的解析解.最后通过实际数据,分析模型解的金融意义.本方法同样适用讨论其他一些相关的理财产品的定价及分析. 展开更多
关键词 汇率期权 Δ-对冲 期权定价 偏微分方程边值问题
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