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二叉树期权定价方法的一种新推广 被引量：5
1
作者 侯木舟 周耀琼 《数学理论与应用》 2006年第3期111-115,共5页
对目前普遍使用的期权定价二叉树模型进行了分析,利用随机误差校正方法推广出了一种新型的二叉树参数模型.
关键词 期权定价 风险中性定价 二叉树模型
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Black-Scholes期权定价公式的博弈论相关分析
2
作者 周耀琼 侯木舟 《数学理论与应用》 2006年第3期70-73,共4页
从博弈论理论角度出发分析了B lack-Scho les期权定价公式的内容,把期权价格看作期权交易过程中依赖于股票价格的收益期望值,通过计算这个无限随机过程的密度函数得出B lack-Scho les期权定价公式.
关键词 期权定价 股票收益 博弈论
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