基于PLS-结构方程模型的共同富裕影响因素研究

在分析共同富裕研究现状的基础上,通过对共同富裕理论发展进程、科学内涵以及测度机理进行梳理,构建较为科学的共同富裕评价指标体系,运用PLS-结构方程模型对共同富裕的影响因素进行分析,考察共同富裕形成机理指标(因)与度量指标(果)之间的内在联系,探究影响共同富裕的主要因素,以及这些因素与共同富裕的内在联系和因果关系,并对所建立的模型进行了信度检验、有效性检验、参数检验,较好地刻画了各变量之间的系数。研究结果表明:经济发展对共同富裕的影响最大,与共同富裕的路径系数达到0.579;社会和谐、创新驱动、精神文明与共同富裕的路径系数分别达到0.531、0.402、0.386,这些变量对实现共同富裕具有重要作用;绿色生态、基础保障与共同富裕的路径系数分别达到0.314、0.173,说明基础保障、公共服务对促进共同富裕具有一定的影响,但弱于经济发展和社会和谐。基于研究结果,提出了针对性的意见。

上海铜期货价格与现货价格的协整关系研究——基于VECM和TVECM模型

本文通过构建VECM模型和TVECM模型对上海铜期货价格和现货价格之间的协整关系进行了分析。实证研究结果表明:在VECM (2)模型中,铜的现货市场与期货市场之间存在着现货向期货的单项协整关系,非均衡误差对铜的现货对数化价格影响更加显著;在滞后2阶的情况下,铜现货对数化价格与期货对数化价格互为格兰杰因果,二者之间存在双向引导关系。在TVECM模型中引入投资者的交易成本后,门限估计值分别为0.032、0.117。通过进一步分析后发现在短期时间内当铜的现货对数化价格与期货对数化价格之间的基差大于0.117时,可以通过铜的期货对数化价格判断现货的价格走势。最后根据研究结论,提出了相应的对策建议。

在新冠背景下投资者情绪对我国股市交易影响:基于多变量平行中介模型

为研究突发性公共卫生事件对中国股票市场与投资者情绪之间的关系,本文首先通过收集武汉结束的中国后疫情时代、上证A和深证A成份证券成交量和使用百度搜索“疫情”的指数作为投资者情绪代理变量,并组成面板数据集。本研究使用以投资者情绪为中介变量的模型调查新冠疫情对中国主要交易股市影响。本研究目的在于:第一,进行筛选确定出新冠肺炎期间具体变量对中国沪深A股市场交易中对交易额的首要调解人,计算两个要素具体起到具体效用,其次判断是否三者间存在中介效应,以及效应的大小。本研究发现投资者情绪是新冠肺炎疫情对中国沪深A股造成负面冲击的重要影响,其次,发现新冠肺炎数据与股票市场、投资者情绪之间存在显著的中介效应,其中在院治疗人数对中国股市交易额的影响最大。

基于空间计量模型的我国就业影响因素分析

研究目标:我国各省市就业影响因素分析。研究方法:本文基于空间计量模型,对我国各省市就业影响因素进行了实证分析。研究发现:我国各省市就业存在显著的空间溢出效应和空间相依性,而且邻近省市的就业对本省具有正向影响。在我国各省市就业的影响因素中,地区生产总值、教育经费、基本养老保险基金支出、年末常住人口均对我国就业具有显著影响,其中,教育经费对我国各省市就业的影响最大,其他变量对就业的影响相对较小。研究创新:本文充分考虑我国就业的空间效应,对我国各省市就业影响因素分别从时间和个体两个方面进行了系数检验。研究价值:为我国各省市就业提供了一个新的政策着力点。