因子分析与聚类分析在企业信用评级中的应用

运用多元统计中的因子分析和聚类分析方法,对在沪深交易所上市的33家农业机械和建筑机械行业的生产企业进行信用评级分析。先用因子分析方法从选取的变量中找出合适的因子,计算出各个企业的因子得分,然后将这些因子作为变量,进行聚类分析,并对照标准普尔(S&P)的评级体系确定各个企业的评级级别。

基于主成分分析的债券风险度量研究

用久期和凸性度量债券价格波动性的前提是利率期限结构的平行移动,而实际上利率期限结构曲线往往发生更复杂的变动;本文首先通过多项式样条分析法拟合出我国即期利率的期限结构,通过主成分分析得出影响利率期限结构的三个主成分,分别反映了利率期限结构的水平、倾斜和曲度移动;结合债券的定价模型提出了一个基于主成分分析的VaR计算模型,由于主成分的数量较少并且是不相关的,因此大大简化了计算量。本文还给出了基于主成分分析的风险分解方法,为风险控制人员和债券组合投资经理识别风险来源和风险贡献,将组合风险控制在预算范围内提供了便捷的手段。

金融企业技术创新的风险管理

就技术创新而言,金融企业无疑是中国各行业中最为杰出的代表之一,许多金融企业都把技术创新作为打造核心竞争力的有效手段,但技术创新也存在风险。分析了金融企业技术创新的特点,阐述了造成金融企业技术创新风险的原因,根据金融企业的特点,提出了降低技术创新风险的对策。

基于风险预算的证券公司资本充足性管理

证券公司资本充足性监管的基本 要求证券公司是金融市场的重要参与主体，它的破产会给整个金融体系带来负面的连锁反应，直接威胁到整个金融体系的稳定和安全。因此，各国证券监管机构都非常重视对证券公司的风险监管。

科研项目的风险管理

在综述国内科研风险管理研究现状的基础上,系统阐述和分析科研风险的产生因素;提出风险评估的事件分析法,该方法是将科研过程分解成便于分析的具体事件,评估每个事件的风险,最后综合评估。之后,给出风险控制的方法和减少风险的措施。

支持软件详细设计工具JS-PDL/C的设计与实现

ＰＤＬ是在ＣＡＳＥ中使用得非常广泛的一种软件详细设计方法和工具。ＪＳ－ＰＤＬ是集成环境ＪＳ－ＣＡＳＥ中基于ＰＤＬ方法的详细设计工具，是支持交互式、多窗口和菜单驱动的工作方式。它把概要设计阶段产生的结构图和模块说明书自动转换成最初的详细设计文档，通过对最初详细设计文档的编辑、逐步精化以及部分自动转换、从而生成Ｃ语言程序和各种详细设计文档。本文介绍了程序设计语言的一些基本概念，描述了ＪＳ－ＰＤＬ／Ｃ的功能和结构，着重讨论了ＪＳ－ＰＤＬ／Ｃ的设计思想和实现时所使用的一些技术。