与期权定价模型相关的参数估计的研究综述

随机微分方程是描述金融市场的期权价格主要的方式之一,对其中的波动率参数估计也是一个重要的问题。自二十世纪初众多学者就开始了这方面的研究,Black-Scholes模型提出后,参数估计进入了一个体系化研究时期,随着模型的完善,参数估计方法也在不断改进适应其发展。本文通过对最具代表性的模型进行叙述,对其参数估计进行简要分析对研究进程进行较为系统化的梳理。