基于单因素利率期限结构模型的中国国债市场利率行为研究

引进了一种全新的计量经济学方法——高斯估计法,并通过Gauss语言编程,使用国债市场短期利率数据,对单因素连续时间利率期限结构模型进行了参数估计,该方法与以前的估计方法相比,得出的结果都很显著,从而能更好地了解国债市场短期利率行为的特点。