Ljung-Box检验及其改进方法的比较研究

在时间序列模型的建模过程中,需要对模型拟合的充分性进行检验,通常会检验是否存在残差自相关。目前,Ljung-Box检验是被广泛应用于各种时间序列模型建模分析中,检验残差序列是否存在自相关的方法。该方法被证实存在一些缺陷,后继学者们提出了一些新的改进方法。选取了四种基于Ljung-Box检验改进方法,通过蒙特卡洛模拟对其有限样本情况下的性质和表现进行了研究,指出了这些方法在实际应用中需要注意的问题。

时间序列模型的Ljung-Box检验的发展与应用综述

在对时间序列的建模分析中,Ljung-Box方法被广泛用于检验模型拟合后的残差是否存在自相关的检验上,并以此判断模型的设定是否合适。鉴于现有发表文献中该方法应用的普遍性,本文调查了Ljung-Box检验在国内外的研究与应用情况,整理了基于该方法的改进及进一步研究状况,并对该方法向其他模型的拓展及其与多种估计方法、数理分析方法的结合发展进行了综述,最后对常见的改进方法进行了对比分析,并总结。籍此能为实证工作者们提供更可靠的规范应用相关方法的依据。