基于Markov机制转换模型的我国原油价格波动特征研究

本文采用大庆原油现货月平均价格数据,建立Markov机制转换模型对我国原油价格的波动特征进行研究,得出以下结论:第一,油价波动主要有大幅下跌、小幅上涨、大幅上涨三种状态,而且不同状态下的波动具有非对称性;第二,1998年以来原油价格主要处于上涨阶段,其中油价小幅上涨是一种经常、持续的现象;第三,MSMH(3)-AR(4)模型比简单的AR模型能更好地刻画我国原油价格波动。

资本积累和创新对福建经济增长的效应分析——基于修正的完全内生熊彼特增长理论

熊彼特经济增长理认为经济增长是依靠水平创新和垂直创新两种方式来实现的,资本积累对经济增长没有影响,然而,大多数学者认为,在创新模型中加入资本积累的因素可以更好地拟合现实经济特征,解释经济增长的差异。基于此,本文运用修正的熊彼特增长理论,通过建立VEC模型分析福建地区经济增长的特征,以期得出有益的结论和建议。